索赔额和索赔时间相依的带常利率风险模子.pdf

中文摘要 中文摘要 相依条件下对G．S罚金函数问题的研究目前己经成为风险理论的一个重要 研究方向。鉴于目前对相依条件下的常利率风险模型的研究很少，故本文对此 展开了研究。 在带常利率古典风险模型中，通常情况下，我们假定索赔额和索赔时间间 隔是相互独立的。在此通过FGM模型引入索赔额和索赔时间相依的情况。在本 文第三部分，给出了G．s罚金函数的积分一微分方程，过引入wu．etc(2007)Ill的 方法，确定了G—S罚金函数的初值，并给出了方程的精确解；最后进行了总结， 分析了本文的优劣性，以及未来可以拓展的研究方向。 关键词：常利率风险模型；积分．微分方程；copula函数；G—S期望折现罚 金函数。 Abstract Abstract functionin has Gerber-Shiudiscounted Theresearchabout penalty dependence thatthe inRisk onthecondition beenan researchdirectiontheory．Based important articleslal-ta are this cuITentresearchinRiskmodelwithconstantInterestfew，SO researchonit． andinter—claimtime Undernormal assumedthatclaimamountS circumstances，we constantInterest．Inthis intro- are inclassicalriskmodelwith paper,by independent ofclaimamountsandinter—claim FGM thedistributionfunction ducingmodel，weget third ofG—Sdiscounted time the section，integro—differentialequations independent．In functionis themethodof determinetheinitial penalty given．By Wu．etc(2007)[1I，we the theexactsolutionof valueofG—Sdiscountedfunction，and integro—