线性分红策略下对偶风险模子的若干问题.pdf

曲阜师范大学博士/硕士学位论文原创性说明 （根据学位论文类型相应地在□划“ √” ） 本人郑重声明: 此处所提交的博士□硕士□论文《线性分红策略下对 偶风险模型的若干问题》是本人在导师指导下, 在曲阜师范大学攻读博士 □硕士□学位期间独立进行研究工作所取得的成果. 论文中除注明部分外 不包含他人已经发表或撰写的研究成果. 对本文的研究工作做出重要贡献 的个人和集体, 均已在文中已明确的方式注明. 本声明的法律结果将完全由 本人承担. 作者签名： 日期： 曲阜师范大学博士/硕士学位论文使用授权书 （根据学位论文类型相应地在□划“ √” ） 《线性分红策略下对偶风险模型的若干问题》系本人在曲阜师范大学 攻读博士□硕士□学位期间, 在导师指导下完成的博士□硕士□学位论 文. 本论文的研究成果归曲阜师范大学所有, 本论文的研究内容不得以其他 单位的名义发表. 本人完全了解曲阜师范大学关于保存、使用学位论文的 规定, 同意学校保留并向有关部门送交论文的复印件和电子版本, 允许论文 被查阅和借阅. 本人授权曲阜师范大学, 可以采用影印或其他复制手段保存 论文, 可以公开发表论文的全部或部分内容. 作者签名： 日期： 导师签名： 日期： 万方数据 摘要 摘摘摘 要要要 自1957年De Finetti在离散时间模型中首次讨论了分红问题以来, 分红问题现已成为 精算学领域研究的重要课题之一. 在大量的著作中就具有常数分红边界的风险模型的分 红问题已经被研究的非常透彻. 然而随着社会的发展和时代的变化, 在现实生活中, 人们 认识到依赖于时间的分红边界即线性分红边界比常数分红边界更具有现实意义. 尤其是 具有常数分红边界的风险模型将最终导致以概率1破产, 而具有线性分红边界的风险模 型可以克服这一缺陷. 因此, 自从1974年线性分红策略下的经典风险模型被Gerber提出 以来, 受到越来越多学者的关注和研究. 对偶风险模型作为经典风险模型的延拓, 近年来 对常数障碍分红策略下的对偶风险模型的研究已受到广泛的关注, 但在线性分红条件下 的讨论较少. 本文主要考虑在线性分红策略下的对偶风险模型中, 加入常利率, 干扰项和 随机观测等因素, 研究此种分红策略下的对偶风险模型的分红问题. 根据研究的内容, 本 文可分为四章: 在第一章中主要介绍了目前的研究现状以及本文的结构安排. 在第二章中讨论了线性分红策略下带扰动和常利率的对偶风险模型的分红问题. 得 到了累积分红折现均值和矩母函数所满足的积分-微分方程及边界条件. 在第三章中讨论了线性分红策略下带有随机观测的对偶风险模型, 得到了直到破产 前累积分红折现均值和破产概率所满足的积分-微分方程及边界条件. 在第四章中讨论了线性分红策略下带有随机观测和扰动的对偶风险模型, 得到了直 到破产前累积分红折现均值和破产概率所满足的积分-微分方程及边界条件. 关键词 对偶风险模型; 线性分红策略; 随机观察时间; 累积分红折现均 值; 破产概率. I 万方数据 Abstract Since 1957, the dividend problem was first introduced and discussed by De. Finetti in t