线性约束下半相依回归零碎的协方差改进估计.pdf

摘 要 半相依回归系统是由两个误差项相关的线性回归方程组成 的系统。’近三、四十年来，已有很多的学者对这类半相依回归系 ner(1962) 统进行了大量的研究，作出了十分重要的成果：Zell 提出了所谓两步估计法；在其基础上，林春士(1984)得出了两 步估计的充要条件，陈昌华(1986)讨论了对设计矩阵不作任何 997) 要求的两步估计及其优良性：进一步地，王松贵、严利清(1 利用协方差改进法获得了参数的…个迭代估计序列，刘金山 了推广。在实际应用中，suR系统的第二个线性回归方程…般是 为第一个方程提供辅助信息，且未知回归系数晟的所有结果与届 束r=R13，讨论在此线性约束r=RB下半相依回归系统中未知回 归系数屈的估计及其优良性问题。具体而言，本文的主要结果如 下： 1． 求出了在线性约束r=R D下未知回归系数届的协方差改 进估计序列斑1’(∑)(k=1，2……)，及此序列的收敛性： iim虞1’(∑)=厨； #—}∞ 2．讨论了在三个MDE准则下，协方差改进估计序列的优良性 ’ 问题； 3．证明了在误差向量正态分布的假定下，当其协方差阵未 知时，两步估计序列具有无偏性： E掣’(∑)=属 (k=l，2……) 以及两步估计序列的协方差阵在偏序意义下具有单调性： 4．解决了戽、协方差改进估计序列以及两步协方差改进，估计 序列的协方差阵之间的收敛性问题，即： (1)：对任意固定的k：lim coV(声j(s))； (2)：对固定的n．。li．，m。coV(鲫(s))2 (3)：Iim PⅧcOV(pj(s))=cOV(夕i) 本文结果拓广和改进了王松贵等的结果，进一步显示了坍方 差改进法的有效性。 关键词： 线性约束 协方差改进估计序列 两步估计 MDE准则 Abstract rl 0f I the 0r40 sch01a,rshavea10t 1ate30 Years．manY s StudiesOila Unrelated Seelnil39lY Regre sion f1．rldS0ine with 1inea,r model two regres S， s are f01-ward result obtail3．ed：Zellner(1 962)pUt 0n chUrl-shi(1984) estimator(TSE)：BasedZellner’s，Lin