线性约束优化问题的仿射内点最优路径方式.pdf

Y708幸s7Af5 任石 摘 3七 最优化理论与方法是决策科学和系统分析中的一个重要工具，在很多领域都有着非 常广泛的应用。本文主要针对线性的等式和不等式约束的非线性优化问题，提出了结合 非单调内点回代线搜索技术的仿射最优路径算法。 信赖域策略是解非线性规划问题的基本逼近方法，它能保证算法的整体收敛性。对 于无约束优化问题，信赖域方法的思想非常的简单与直观。但是，对于约束优化问题， 由于约束的存在，通常很难构造一个类似的信赖域子问题。最近，Coleman和Li针对仅 具有线性不等式约束的优化问题，提出了”双信赖域方法”(TRAM)，通过仿射变换，成功 的构建了一个近似二次函数和信赖域子问题，克服了由约束带来的困难，并进一步证明 了该方法的收敛性。但是作者并没有给出求解信赖域子问题的具体方法。事实_匕对于 具有严格可行约束的信赖域子问题，在每一迭代步，往往要重复多次求解该子问题，才 能获得可接受的严格内点可行步，因此，每得到一步新的迭代步，总的计算量会很大。 为了克服解信赖域子问题时带来的困难，可以借助于曲线路径来搜索，而这些路径可以 使用精确或非精确Hesse矩阵的特征值和特征向量表示出来。 本文中，引进仿射变化矩阵，基于一般曲线路径的思想，构造一条特殊的近似于仿 射信赖子问题的最优曲线路径。考虑将信赖域子问题中的信赖域约束去掉，沿着这条曲 线路径去搜索得到迭代方向。当该迭代方向步不严格可行时，利用非单调回代线搜索技 术得到可接受的步长因子，从而获得新的有足够下降量的迭代点。在线搜索求迭代步长 的过程中，利用非单调技术得到使目标函数非单调下降的迭代点，因为非单调克服高度 非线性化函数的求解问题，从而避免了只使用单调搜索在”峡谷”现象局部最优解被卡的 情况。 本文先对最优化理论与方法的一些相关概念和理论进行简单的回顾，作为进一步研 究的基础，接着给出了仿射最优路径的具体形式。然后，结合最优路径的技巧、内点仿 射变换和非单调回代搜索，描述了仿射内点最优路径算法。基于最优路径的良好性质， 证明了算法在合理的假设条件下，不仅具有整体收敛性，而且保持局部超线性收敛速 率。数值计算结果表明了算法的实际有效性。 关键词:非线性约束优化;仿射变换;内点法;非单调技术;最优路径;整体收敛性;局 部收敛速率 第I页 英文摘要 Abstract Optimizationisanimportanttoolindecisionscienceandintheanalysisofphysicalsys- tems.Inthisthesis,weproposeanaffinescalingoptimalpathapproachinassociationwithnon- monotonicinteriorbacktrackinglinesearchtechniquefornonlinearoptimizationsubjecttolinear equalityandinequalityconstraints. Turstregionstrategyisawell-acceptedmethodinthenonlinearprogrammingtoassure globalconvergence.Theideabehindatrustregionmethodforunconstrainedminimizationis intuitiveandsimple.Butforconstrainedminimization,constraintswillmakeitdifficulttofor- mulateasimilarsubproblem.Recently,ColemanandLipresentedatrustregionaffinescaling interiorpointalgorithmfortheminimizationproblemsubjectonlyto