经典聚合风险模型的破产问题及模型推行.pdf

摘 要 破产理论的研究一直是风险理论的核心研究内容，本文应用更新理 论和鞅方法重点研究了与破产有关的问题，如描述保险公司安全状况 的终极破产概率，和刻画保险公司破产严重程度的破产前瞬时赢余、 破产时赤字及破产持续时间等，并对经典聚合风险模型作了多方面的 推广。 1． 利用更新理论对经典聚合风险模型的破产问题进行了进一步 的研究，重点讨论了刻画保险公司破产严重程度的两个随机变量：破 产前瞬时赢余u口)和破产时赤字v(r)，并分别得到了其分布函数所满 足的瑕疵更新方程如下： z；x)口一FG)k+告f∞(zll—F(z)k G㈥=詈fGo j。日0一z；y11 Ⅳ0；y)=兰C F(z)ldz+fl。。f[F(g+y)一F(z)]dz 2 对经典聚合风险模型，考虑了在连续模型假定下保费收入过程 和理赔支出过程的推广，利用风险理论的现代研究手段一一鞅论等相 关知识，讨论了终极破产概率与Lundberg不等式等问题，得到一些重 要的结果，如考虑常数利率的复合Poisson过程的终极破产概率满足： gt(u) 耳面硐“尚盯¨岫 3． 对经典聚合风险模型，考虑了离散收费原则下的推广。假定 保费收入过程和理赔支出过程均是独立同分布的随机变量序列，导出 了终极破产概率、破产前瞬时赢余、破产时赤字及破产持续时间等相 关量所满足的简洁积分递推公式。如终极破产概率y0)与破产持续n期 的概率H。0)分别满足： 矿0)=1一F0)+IV(u-sEFG) 峨o)：P妒o)：n)：宝钟’(Ⅳh(“) 关键词：经典聚合风险模型，推广，破产概率，更新理论，鞅方法 II Abstract The aboutruin isforeverthe study coreofthe of theory risk．Making useofrenewal and articlestudiesthe theorymartingaleapproach，this relatedto asultimate of problem ruin，such ruinwhich probability describes the state safety ofinsurance the company，and immediately before atruinandthetimein surplus ruin，deficit the ruin，which depict of o