经济环境下带延迟的非齐次泊松风险过程的有限时破产概率实际.pdf

摘 要 燮鲤丝的一个重要问题是研究醚{巡经，即保险 公司储备金首次小于零的概率 本文主要研究经济环境 下带延迟的韭立久宾一栩业沈滋有限时间的破产概率和 与时间有关的Lundberg指数，它是使得破产概率指数形式 不等式成立的最大指数.第一部分是风险过程综述，介绍 模型的构造、数学性质、保费密度及有限时间的破产概 率的定义第二部分是用轶的方法估计有限时间破产概率 我们的主要工作是讨论经济参数为常数时有限时间的破 产概率和与时间有关的Lundberg指数，并讨论时间t趋于无 穷大时的破产概率和Lundberg指数，以及该模型与古典风 险模型的关系.第三部分介绍了离散时间的有限时破产概 率，并阐述了离散时间与连续时间的有限时破产概率的 极限关系。在最后部分我们将作一些结论和致谢. ABSTRACT Oneimportantproblemincollectiverisktheoryisto investigate,theruinprobability,i.e.theprobabilitythatthe riskbusinesseverbecomesnegative.Themaintopicofthe thesisisonfinite-timeruinprobabilitiesandtime-dependent Lundbergexponentofthenon-homogeneousPoisson delayedriskprocessesinaneconomicenvironment.Inthis paper,atfirstweintroducetheriskmodelofaninsurance businessincludingtheconstructionandthemathematical propertiesofourriskmodelandthedefinitionsoffinite- timeandinfinite-timeruinprobabilities.Insection2, martingale approachisused.Ourmainworkisto investigatethefinite-timeruinprobabilitiesandtime- dependentLundberg exponentwhen the economic parametersareconstants;Lettingtimettendtoinfinity,we gettheruinprobabilityanddiscusstheLundbergexponent; Wealsotalkabouttherelationshipbetweenourriskmodel andtheclassicalriskmode,lInsection3,wetalkaboutthe discrete-timeruinprobabilitywithfinite-timeanditslimit relationshipwiththecontinuous-timeruinprobabiliyt.Some conclusionandacknowledgementaremadeinthelast section. 一 风险过程综述 风险理论的主要间题之一是研究保险公司的破产概率，即储备金首次小于零的概率. 这一间题可分为有限时阿的破产概率和无限时间的破产概率(本文简称为破产概率);也可 分为离散时间的破产概率和连续时间的破产概率.本文主要研究有限时间的破产概率和 与时间有关的Lundberg指数，它是使得破产概率指数形式不等式成立的最大指数，并是 一个常数.有四种特殊情形使得保险公司不发生破产，即初始资金为无穷大;总没有索赔 发生;索赔值总为零;保费收入总大于索赔支出.除以上四种情形外，保险公司都有风险 存在，我们假设风险是存在的. Cram4r{1955)和Grandell(1991)都讨论了古典风险过程，我们知道它是一个平稳独 立增量过程 一批数学家对古典风险过程又做了多方面的推广工作 如((i)改变描述索赔 次数的过程，(u)添加布朗运动作为风险干扰([9][16])，或者(iii)考虑经济因素的影响 ([6][$][10][121)从过程性质来讲，一类推广工作不改变原过程的平稳独立增量性，如带干 扰的Poiss。风险过程[161,另一类推广工作改变原过程的平