绝对破产下的多少风险模型的研究.pdf

摘 要 绝对破产问题是近几年来风险理论研究的热门．本文在随机回报 风险模型和马氏环境风险模型这两个基本风险模型的基础上，从不 同方面进行推广，从而得到了不同的风险模型，并着重研究了分红及 Gerber-Shiu函数等破产特征量．主要做了以下两个方面的工作： 1、基于门槛分红的随机回报风险模型，将门槛分红推广为阈值分红， 并引入绝对破产问题．计算了该风险模型的累积分红折现总量的矩母 函数、礼阶原点矩、Gerber-Shiu函数所满足的积分一微分方程及相应 数的近似解．最后进一步研究了当索赔额服从指数分布时，不同的特 征量对破产概率的影响． 2、将马氏调制模型中的门槛分红策略下的绝对破产问题推广为阈值 分红策略下的绝对破产问题．在此模型中，索赔额的分布受外部环境 的影响，计算了该风险模型的累积分红折现总量的矩母函数、n阶原 点矩、Gerber-Shiu函数所满足的积分一微分方程及相应的边界条件， 并通过sinc逼近方法求出分红折现总量及Gerber-Shiu函数的近似解． 关键词：随机回报；绝对破产；阈值分红策略；积分一微分方程；Gerber- Shiu函数；Sinc逼近 ABSTRACT Inrecent ruin is a ofthe years，absolutetheory becomingpopulartopic risk this some riskmodels theory．Inpaper，weget generalized byextending thestochasticreturnoninvestmentsriskmodelandmarkovianenvironment riskmodelinsomedifferent someresultsaboutthedividend aspects．And anddiscountedfunctionarediscussed．Itmakesthe penalty mainly following oftheresearchwork： aspects 1．BasedOilthestochasticreturnoninvestmentsriskmodelwithconstan- t dividend the extendconstantdividendbarriertothethreshold barrier，we dividend whichtheabsoluteruin isalsoconsidered．We strategy，in problem derive forthe ofthediscounted integro-differentialequationsexpectation pay— functionwithcertain conditions．Fur- ments，themoment-generating boundary obtain fortheGerber-Shiufunction thermore，weintegro-differentialequations The solutionsofthe valueofalldividendand approximate present Gerber-Shiu functionis sinc theeffectwhichcaused by g