罚框架下求解广义纳什平衡问题的算法.pdf

IIIIll II fillI II IIllllIIIIIII Y2374690 目 录 摘要………………………………………………………………． ii Abstract．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．． iii 第一章绪论……………………………………………………． 1 §1．1变分不等式问题…………………………………………… 2 §1．2结构型变分不等式问题……………………………………． 2 §1．3广义纳什均衡问题 ………………………………………．， 3 §1．4预备知识………………………………………………… 5 §1．5本文结构．…。…．…．．．…．………．…．………．…………．． 6 第二章算法及应用………………………………………………． 7 7 §2．1 PNEP形式………………………………………………． §2．2交替方向法………………………………………………． 7 §2．3算法……………………………………………………… 9 §2．4收敛性分析……………………………………．…………10 §2．5数值结果…………………………………………………13 2．5．1特殊形式的GNEP．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13 2．5．2一般形式的GNEP．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17 52．6结论………………………………………………………19 第三章结论及展望………………………………………………．20 参考文献……………………………………………………………21 致谢………………………………………………………………．25 摘要 摘要 广义纳什均衡问题，简称GNEP，是非合作博弈论中一类重要问题．与经典的 纳什均衡问题相比，最大的不同在于每一个参与者的策略集都依赖于其他参与者 的决策．广义纳什均衡问题之所以备受关注，是由于其在经济学、数学和工程学等 方面的广泛应用，涵盖了无线电通信、结构工程学、计算机科学以及污染处理等 课题．如此广泛的应用使得其潜在的重要性不容小觑，然而，对广义纳什均衡问题 数值算法的研究还很欠缺． 当考虑到更一般形式的广义纳什均衡问题时，现有的可证明收敛性的数值算法 大多适用于求解一些特殊的问题，见参考文献f321．近年来，一些学者提出了利用 惩罚技巧来求解广义纳什均衡问题，这为GNEP的研究开辟了一条新的路径．其 中，文献[10，111给出了简单易行的惩罚框架和罚参数更新准则，从而保证算法收 敛到广义纳什均衡问题的解．但是其收敛性分析建立在某种约束品性上，而且从数 值计算角度来看子问题的不可微性也是棘手的；另外一点值得考虑的是用何种方 法来求解子问题．一个很自然的想法就是如何扬长避短，并将广义纳什均衡问题的 求解付诸于实践． 本文主要提出了一种新的罚算法来求解一般的广义纳什均衡问题．我们利用内 点惩罚框架来定义罚参数的更新准则，即利用非线性规划中的惩罚技巧来消去问 题中某些复杂的约束，将广义纳什均衡问题转化为带有简单约束的经典纳什均衡 问题．接着，根据纳什均衡问题相对应的变分不等式形式，利用交替方向法这一有 效工具来进行求解．在一定的条件下，我们证明了新算法的全局收敛性．多个数值 例子的实验结果表明算法是有效的． 关键词：广义纳什均衡问题，内点罚方法，变分不等式，可分离结构，交替方 向法 Abstract Abstract The Nash for a generalized equili