Bootstrap方法用于ARCH模子.pdf

摘 要 自回归条件异方差(ARCH)模型是近年来新发展起来的时间序列模 型，它反映了随机过程的一种特殊特性：即方差随时间变化而变化，且具有 丛集性，波动性．ARCH模型已广泛地应用于经济领域的建模及研究过程 中．对这类模型的统计建模，人们既关心回归系数的估计，更关心误差条 件方差结构中未知参数的估计．ARCH模型的估计参数的统计性质都是在 渐近意义下成立的，但实际中样本是有限的，在现有样本代表性好的条件 下，可以通过Bootstrap再抽样方法扩大样本量验证模型参数估计值的稳定 性．由于标准的residual—based bootstrap方法应用于自回归模型时将误差看 作i．id的，所以当异方差情形存在时，需要对标准的residual_based bootstrap wild wild 方法改进，通常使用recursive-designbootstrap，fixed—designbootstrap 以及pairwisebootstrap wild wild 本文考察两次将recursive-design bootstrap bootstrap，fixed—design 以及pairwisebootstrap方法用于误差为未知形式条件异方差的鞅差序列的 自回归模型的一阶渐近有效性． 本文的主要结果如下： 定理2．1在假设A’下，有 sup1．D”(、历(≯：：6一咖)≤。)一P(、／元(驴一咖)≤z)lAt+0， oe儿p 其中用P”定义两次使用reeursive．designWB诱导的概率钡0度． 定理2．2在假没A’下，有 sup『P”(、厄(盂毙b一乒)≤z)一P(、历(声一≯)≤z)l三0， xeⅢ WB诱导的概率测度． 其中用P+定义两次使用fixed—design 定理2．3在假设A下，有 sup lP“(、厄(≠茹一函)≤z)一JD(、朊(乒一≯)≤x)l三0， zeJ妒 其中用Jp“定义两次使用pairwisebootstrap诱导的概率测度． 关键词：自回归条件异方差模型；Bootstrap；有效性 中图分类号：TBll5 Abstract CondidonMHeteroskedasticmodelisthe time A1ltoregressive newlydeveloped reflectsthe characteristicsofstochastic vari— serieSmodel，which special pIOCeSS：tlle ARCH timeandthevarianceiscrowed andfluctuated aliCe withthe together changes modelshssbeen in andresearchofecon0111ic appliedmodeling field，especially