在一类Sparre Andersen风险模型中停业前发生的索赔个数的概率分布.pdfVIP

摘要 摘 要 本文考虑在索赔间隔为Elang(2)的风险余额过程中，破产发生在第n个 索赔发生时的概率p(u；n)(n=1，2，…)。在推导过程中，我们先得到一个关于 p(u；n)的递推的积分微分方程，通过取拉普拉斯变换，我们又得到关于p(¨；n) 的拉普拉斯变换p(s；n)的递推方程。根据这个递推方程和p(s；1)的值，我们 可以计算p(s；n)(n一2，3，．．)的值，再反解拉普拉斯变换p(s；n)(可用Math— 险过程并得到相应的结果。 关键词：spa”eAndersen风险过程；ErlaⅡg(n)分布；破产前(包括破产时) 发生的索赔个数；概率分布；拉普拉斯变换；递推的积分微分方程 Abstract Abstract the ofruin a土the几th Weconsidertheevaluationof probabilityoc