测度值流：Girsanov变更.pdfVIP

摘要 关于摘要中出现的数学符号，请参看论文第1章的第1页。 子： 固定常数P∈(0，1)，对每个自然数k，定义如下的微分算 、．1弋—-、 Akf(zl，…，Zk)= ‰ ，魂)+石pL 七∑汹 鑫 ‘ 否磊02f(钆…，‰)， 1≤l≠J≤七 砌钆…‰)呐m”一确)+妻c(钙O筋f㈨Z…矧， (z1，…，Zk)∈R七． vf∈诺(R七)， 对每个k≥1，用 Yk=((K1(zt)，…，跆(张))。≥。)(钆…觎)∈舻 (resp．fk=((E1cz·，，…，玩七cz七，)。≥。)。；。，…，名。，∈R。) 表示唯一的A(resp．五)扩散过程，其中 (K1(z-)，…，世(‰))(resp．(彰1(z，)，…，话(‰))) 表示从z1．一，‰)出发的Yk(resp．ik)在t时刻的位置。 注意{Yk resp．p0 fk)的半群。则 是相容的可交换族。记{时)脚resp．{话)脚)是Y南(resp． 使得它们的半 存在两个尬(R1)值的扩散过程x=(xt)础和文=(文t)伽 被如下的式子唯一决定： 群{正b和钆。分别 正巧，n(p)=(矿，嵋n元乃，。(p)=旷，订班 Vt≥0，乩∈尬(R1)，V毋，n∈昂(舰(R1))． 度值流，简称测度 x(resp．文)被称作关于{Y屉)七2，(resp．pk)的测 值流。对任意的七≥1，(Z1’．一，Zk)∈R七，在 (K1(z，)，…，YP(讯))。2。和(彰1(z，)，…，彰七(魂))。。 (resp．文)的分布。注意．【正)￡o和磊)舢的表达式。如下的问题很自然：对 言，此问题将提供一种新的Girsanov变换。 设(五)to是‰(R，)上的坐标过程X=(x。)伽的自然伊代数流，QI五是 Q∈M1(CR-)在兀上的限制。则有如下的 使得对任意的t∈【0，∞)及任意的r∈(0，o。)， cL(耳)． 糍一，糍=展习1眯州耽t3t 进一步，若厶。吲p(如)0(3，则 兄b小I X删o。，豆b小Ix劓z，】刚邙川， 厶。zX。(出)关于t∈【o，o。)连续，丘(resP．茸)一o．s．； ac=exp{丢(上，zxtcdz，一上。zpc如，)一丢t，￡∈[。，。。，． 当c(．)不满足上述定理的条件时，我们解释为什么猜测在丘和昂之间不存 在Girsanov定理，即对任意的亡∈(0，oo)，或l五和丘I五不等价。 关键词： Girsanov变换，测度值流，测度值过程。 ABSTRACT Fix the anyk≥1，define P∈(0，1)，for followingoperators： = Z Akf(zl，…