第七章 时间序列分析及预测.ppt

一、时间数列的概念与种类 （一）时间序列的概念 （二）时间序列的种类 （三）时间序列的编制原则 例：某企业4月1日职工有300人，4月11日新进厂9人，4月16日离厂4人，则该企业4月份平均职工人数为 例：某厂2005—2009年冰箱产量资料如下 一、发展速度与增长速度 （一）发展速度 （二）增长速度 例：某厂2005—2009年冰箱产量资料如下 （1）各环比发展速度的连乘积等于对应时期的定基发展速度 例：某厂2005—2009年冰箱产量资料如下 二、平均发展速度与平均增长速度 （一）平均发展速度 （二）平均增长速度 例：某厂2005—2009年冰箱产量资料如下 例：某地区2004—2009年粮食产量资料如下 二、长期趋势的测定 （一）时距扩大法 （二）移动平均法 （三）数学模型法 （一）时距扩大法 将原有时间数列中若干时期加以合并，扩大每段计算所包括的时间，得出较长时距的新时间序列，以反映现象发展变化长期趋势的方法。 这种方法适用于时期数列。 三、季节变动的测定 有规律的变动； 按一定的周期重复进行； 每个周期变化大体相同。 ⑴不考虑长期趋势影响——同期平均法； ⑵考虑长期趋势因素，先剔除长期趋势——移动平均趋势剔除法。 ⑴计算各年同（季）的平均数 （i=1～12月或i=1～4季）； ⑵计算各年所有月份（或季度）的总平均数 ； ⑶计算季节指数， 。 四、循环变动的测定 主要用于景气预测。 ㈠直接法 ㈡剩余法 原数列 三项移动平均 五项移动平均 四项移动平均 中心思想是通过数学方法对时间数列配合一条理想的趋势方程 ，使其与原数列曲线达到最优拟合。 直线趋势方程： 曲线趋势方程： …… （三）数学模型法 数学模型法（最小平方法）的基本程序 判断趋势类型 计算待定参数 利用方程预测 定性分析 用最小平方法 求解参数 a、b ，有 拟合直线趋势方程 直线趋势方程： 经济意义： 数列水平的 平均增长量 t2 45 2347 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 217 230 225 248 242 253 280 309 343 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ty t 粮食产量Y 年份 【例】已知某地区粮食产量（单位：万吨）如下， 拟合直线趋势方程，并预测2010年的水平。 第七章 时间序列分析与预测 解： 预测： 返回 季节变动具有三个明显的特征： 测定季节变动的主要方法： 计算季节指数（比率） － 累计增长量 （千台） － 逐期增长量 （千台） 1060 1044 980 918 768 产量（千台） 2009 2008 2007 2006 2005 年份 150 16 64 62 150 212 276 292 二者的关系： （1）各逐期增长量之和等于相应时期的累计增长量； （2）相邻两个累计增长量之差等于相应时期的逐期增长量。 返回 平均增长水平 也称平均增长量，逐期增长量的序时平均数。 返回 一、发展速度和增长速度 二、平均发展速度和平均增长速度 §7.2 时间序列的速度分析 返回 返回 （一）发展速度 两个不同时期发展水平指标对比的结果，说明现象的变动程度。 环比发展速度 定基发展速度 （年速度） （总速度） 以报告期前一期水平为基期 以某一特定时期水平为基期 － 定基发展速度（%） － 环比发展速度（%） 1060 1044 980 918 768 产量（千台） 2009 2008 2007 2006 2005 年份 119.5 106.8 106.5 101.5 119.5 127.6 135.9 138.0 （2）两个相邻的定基发展速度之比等于对应时期的环比发展速度 环比发展速度与定基发展速度的关系： 返回 （二）增长速度 指增长量与基期水平的比值，说明报告期水平较基期水平增长的程度。 定基增长速度＝定期发展速度－1 环比增长速度＝环比发展速度－1 138.0 135.9 127.6 119.5 － 定基发展速度(%) 2009 2008 2007 2006 2005 年份 － 定基增长速度(%) － 环比增长速度(%) 101.5 106.5 106.8 119.5 － 环比发展速度(%) 1060 1044 980 918 768 产量（千台） 返回 19.5 27.6 35.9 38.0 6.8 6.5 1.5 19.5 返回 各期环比发展速度的平均数，说明现象每期变动的平均程度。 （一）平均发展速度 几何平均法（水平法） 方程式法（累计法） 计算公式 ⑴ 几何平均法（水平法） 总速度 环比速度 138.0 135.9 127.6 119.5 － 定基发展