关于我国金融不稳定指标的体系的的研究.pdfVIP

关于我国金融不稳定指标体系的研究 摘 要 在当今金融全球化的大背景下，我国的金融自由化进程也在不断加速，我国 金融市场与世界金融市场的联系也日益紧密，经济发展特别是金融业发展中所面 临的不稳定性因素也在随之增加。从国际金融业发展历史来看，其出现不稳定也 是经济体系运行中的一种正常现象，这种常态会对一个国家或经济共同体的金融 结构产生冲击。 在理论上，国内外诸多专家学者都对金融不稳定进行了深入研究，但大多数 已有的理论研究成果都是从分析其不稳定的成因及后果的角度出发的，同时，国 内外学者对金融不稳定的研究大多也是以研究金融危机发生的内在机制为基础 的。但从应用上至今都没能对金融不稳定的指标体系做出系统全面的研究，因此， 研究我国金融不稳定指标体系对于丰富金融不稳定理论的研究具有的相当大的 指导意义与补充价值。同时也对我国经济决策制定者具有一定程度上的参考作 用。 本文在国内外已有的研究基础上，构建了金融不稳定指标体系，主要选取了 各个指标2004 年到2011 年的季度与月度数据，运用Copula 技术、时差序列相 关法以及熵权法分别对指标体系内每个指标的两两相关关系、景气指数以及权重 赋值进行了实证研究，并且重点阐述引入变