计量经济学 第六篇 自相关性.docVIP

第六章 自相关性 6.1 自相关性： 6.1.1. 非自相关假定 由第2章知回归模型的假定条件之一是， Cov(ui, uj ) = E(ui uj) = 0, (i, j ( T, i ( j), (6.1) 即误差项ut的取值在时间上是相互无关的。称误差项ut非自相关。如果 Cov (ui , uj ) ( 0, (i ( j) 则称误差项ut存在自相关。 自相关又称序列相关。原指一随机变量在时间上与其滞后项之间的相关。这里主要是指回归模型中随机误差项ut与其滞后项的相关关系ut只与其滞后一期值有关时，即 ut = f (ut - 1) + vt 称ut具有一阶自回归形式。 (2) 高阶自回归形式 当误差项ut的本期值不仅与其前一期值有关，而且与其前若干期的值都有关系时，即 ut = f (ut – 1, u t – 2 , …u t – p ) + vt 则称ut具有P阶自回归形式。 通常假定误差项的自相关是线性的。因计量经济模型中自相关的最常见形式是一阶自回归形式，所以下面重点讨论误差项的线性一阶自回归形式，即 ut = ?1 ut -1 + vt (6.2) 其中?1是自回归系数，vt 是随机误差项。v