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奈曼-皮尔逊引理及似然比检验 从1928年开始的大约10年时间里，Neyman和Pearson合作发表了一系列有关假设检验的论文，从而建立了最大势检验理论（最优检验理论,MP检验）。本节介绍的奈曼-皮尔逊引理是这一理论的基本结果。这一定理证明了当原假设和备择假设都是简单假设时，MPT检验一定存在，并可求出检验函数的具体形式。 5.4.1 似然比，似然比检验与一致最优检验（一致最大势检验） 设（连续型或离散型）总体的概率函数是，参数的参数空间， 是总体的一个样本，考虑假设检验问题 。 （8.1） 定义1 （1）称的联合概率函数的比值 为似然比函数（或概率比函数），并规定当时似然比为，当时似然比为0。此外，称 为似然比统计量。 （2）若对假设检验问题（8.1）的检验函数有如下形式 其中是某个非负常数，则相应的检验法称为似然比检验（或概率比检验）。 注：请联系最大似然原理，理解似然比检验的直观合理性。 例 设总体，是总体的一个样本，要检验假设： 。 试给出水平为的检验。 分析：采用似然函数为参考依据，作出判决。 无论还是，样本可能的观察值都是： 而似然函数为 ， 比较与的似然函数值的大小； 样本观测值 时 0.216 0.144 0.144 0.144 0.096 0.096 0.096 0.064 时 0.512 0.128 0.128 0.128 0.032 0.032 0.032 0.008 似然比 0.421875 1.125 1.125 1.125 3 3 3 8 这里，似然比函数为 （1）简化处理。 注意到这里似然比仅与充分统计量的值有关，所以似然比分析只要根据下面的简化表格即可： 的值 0 1 2 3 时 0.216 0.432 0.288 0.064 时 0.512 0.384 0.096 0.008 似然比 0.421875 1.125 3 8 （2）直观估计 如果地位平等，按最大似然估计，只要看似然比是否大于1，制定检验法则： 若似然比大于1，拒绝；若似然比小于1，接受。 且似然比越是比1大，就越倾向于拒绝；似然比越是小，就越倾向于接受。 （3）显著性检验原则的要求 但是显著性检验中地位不平等。显著性检验原则有保护原假设的特点，它要求：犯第一类错误的概率不能超过，我们看应该怎样制定检验法则。（取） 首先，拒绝域的形式应该是； 的值 0 1 2 3 似然比 0.421875 1.125 3 8 时 0.512 0.384 0.096 0.008 时 1 0.488 0.104 0.008 然后，由上表知 ； 最后，检验水平恰为的检验法则可采用随机检验 （4）单调性的作用 由于似然比函数 关于严格单调递增， 则似然比统计量 关于统计量严格单调递增， 上述检验函数也就可以表示为 即可将替代似然比统计量，作为检验统计量。制定检验法则或检验函数。 定义2（UMPT） 设（连续型或离散型）总体的概率函数是，参数的参数空间是， 是的一个真子集，是总体的一个样本，是检验问题 的一个（随机化）检验，是的功效函数（即势函数），若满足： （1）对，有； （2）对以及水平为的任意检验，有, 则称是水平为的一致最大势检验（UMPT）。 注：若是水平为的UMPT，则=。 5.4.2 奈曼-皮尔逊引理 Th 1 （Neyman-Pearson引理） 设（连续型或离散型）总体的概率函数是，参数的参数空间， 是总体的一个样本，要检验假设 （1）（水平为的似然比检验的存在性） 对给定的，必存在非负常数和一个水平为的似然比检验，满足条件： 且 。 （8.3） （2）（MPT的充分性）任何满足（8.2）和（8.3）一定是检验水平为的最大势检验（MPT）。即对任意一个水平为检验，都有 。 （8.4） （3）（MPT的必要性）若检验是检验水平为的最大势检验，则必是似然比检验，即，其中是某个非负常数。 证明：（考虑连续型总体的情况）为了简便起见，下面采用向量记号标记，，并记 ， 。 （1）令，则分布函数在上单调不减且处处左连续，并且当时，。所以对给定的，存在非负常数使得 （8.5） 若时，规定检验函数如下： ， 若，则规定检验函数如下： ， 则是一个随机变量，且 ==， 或 。 （2）由题设知， ，所以 （8.6） 即 两边同时积分（离散型总体时求和）得 即 又因为，所以 ， 所以 ， 所以 。 （3）若检验是检验水平为的最大势检验(MPT)，而（1）中的似然比检验也是水平为