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基于布林线理论量化模型构建及模型使用建议 　　【摘要】 我国于2010年4月16日推出沪深300股指期货，运行至今超过三年，此期间成交活跃，为研究者提供了真实而宝贵的市场数据。本文基于我国股指期货市场的真实数据，利用布林线理论设计量化交易模型，并选取我国沪深300指数股指期货合约的主力合约2010年4月16日至2013年6月7日的交易数据进行交易历史回测，并对模型的使用提出建议。 　　【关键词】 量化交易；布林线 　　1 基于布林线理论的量化模型构建：日间布林线趋势跟踪策略 　　一个好的趋势追踪交易系统，要满足很好的稳健性。即在一个较长的时间内，该模型不会因为市场的变化而失效。而且要尽量避免市场上模型在短期内盈利水平较高，而在长期内无法达到稳定盈利的普遍现象。为此在设计时要尽量做到原理简单，简化指标，不要有过多参数。本文中所设计模型在交易开拓者软件（TB）上运行。 　　1.1模型设计原理 　　布林线（Bollinger Band）是根据统计学中的标准差原理设计出来的一种非常实用的技术指标。它由三条轨道线组成，其中上下两条线分别可以看成是价格的压力线和支撑线，在两条线之间是一条价格平均线，一般情况价格线在由上下轨道组成的带状区间游走，而且随价格的变化而自动调整轨道的位置。当波带变窄时，激烈的价格波动有可能随即产生。布林指标（BOLL），布林极限（%B），布林带宽（BW）三者构成指标群，相互配合使用，准确度相当高。本文中只用到布林带（包括上轨，中轨，下轨），以及布林带宽（BW）这两个指标。 　　在实际操作中，每隔60分钟取一个收盘价，取其加权平均价为中轨，以20个交易周期来计算标准差，中轨加减两倍标准差分别定为上轨和下轨，用公式表示如下： 　　Std=StandevClose，Length 　　Midline=XAverage（Close，Length） 　　Lowline=Midline-2×Std 　　Uppline=Midline+2×Std 　　取股指连续为研究对象，并且取小时线（N=60）布林线，周期20小时（Length=60），加载到一分钟K线图。 　　将布林带宽定义为： 　　StdMidRatio=StdMidMidLine 　　当股指处于震荡行情时，价格应处于布林带之间，此时标准差较小，带宽也较小。当价格突破上下轨，布林带出现放大喇叭口形状，可以认为行情从震荡转换为趋势，此时标准差会突然放大，出现脉冲现象。为描述这种现象，新定义趋势指标TrendIndex用来研判行情，同时定义TrendIndex的上下界。 　　TrendIndex的定义：前后两期布林线带宽的平均值的差，用来表示价格波动率的大小。用公式表示如下： 　　TrendIndex=AverageStdMidRatio，N-AverageStdMidRatio1，N 　　UppBand=HigestTrendIndex1，N 　　LowBand=lowestTrendIndex1，N 　　当股指震荡时，TrendIndex也处于窄幅震荡，出现喇叭口时，TrendIndex值突然放大。当出现很明显的价格突破时，可以认为趋势已经形成，即可买入或卖出该资产。 　　1.2模型框架 　　1.2.1入场规则 　　当价格突破上下轨，出现喇叭口形状时，可以认为上涨或者下跌的趋势行情已经开始显现。此时用之前定义的趋势指标TrendIndex来研判是否出现趋势行情，即TrendIndex大于前期最高值且大于0时，表明趋势已经出现。 　　当分钟收盘价高于前期最高价时，即当CloseUppline时，做多一手股指；同样的，当分钟收盘价低于前期最高价时，即当Close 1.2.2 加仓规则 　　趋势策略的胜率普遍不高，为保证该策略有持续盈利能力，当确认趋势行情出现后，应该增大同方向的仓位。在此，利用ATR指标进行资金管理。加仓前提条件与入场的前提条件一致，还需要当前价格满足以下条件：TrendIndex柱图值破新高，且价格比上次买入价高出1倍ATR。此时可以认为价格波动较大，趋势得到确认，可以加仓。公式表示如下： 　　CloseGetGlobalVarMyPosition+DeltaPrice 　　全局变量GetGlobalVar存储的是上一次开仓的买卖价，DeltaPrice为ATR的值。为了控制风险，设置最大总开仓数不超过3手。 　　1.2.3 离场规则 　　当一笔交易浮盈时，用百分比回落止盈法进行止盈，即开仓多单后，价格回到最高价以下一定比例后进行平仓出场；同样的，开仓空单后，价格上升到最低价以下一定比例后进行平仓出场。下面给出空单黄金百分比回落止盈示例：当收盘价减去最低价的值高于最大利润的0.618倍时，即利润回吐值达到最大利润的0.382倍时，空单离场。 　　在进行量化