中欧兴利债券.DOC

中欧兴利债券型证券投资基金 2017年年度报告 2017年12月31日  §1? 重要提示 ??基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。???基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。??本报告期自2017年01月01日起至2017年12月31日止。  §2? 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中欧兴利债券 基金主代码 001776 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2015年09月25日 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,831,933,180.02份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 ??在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 ??本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略，构建债券投资组合。 业绩比较基准 ??中债综合指数收益率 风险收益特征 ??本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中欧基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 黎忆海 吴玉婷 联系电话 021021-5269999-212052 电子邮箱 liyihai@ 015289@ 客户服务电话 021400-700-9700 95561 传真 021021 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 §3? 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年9月25日（基金合同生效日）-2015年12月31日 本期已实现收益 183,402,691.66 72,200,556.74 4,570,145.98 本期利润 135,228,005.00 21,816,744.21 21,210,537.03 加权平均基金份额本期利润 0.0280 0.0126 0.0379 本期基金份额净值增长率 2.78% 3.86% 2.30% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配基金份额利润 0.0054 0.0341 0.0062 期末基金资产净值 4,857,861,913.39 5,020,935,916.23 1,024,518,018.45 期末基金份额净值 1.0054 1.039 1.023 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.37% 0.03% -1.15% 0.06% 1.52% -0.03% 过去六个月 1.37% 0.03% -1.30% 0.05% 2.67% -0.02% 过去一年 2.78% 0.04% -3.38% 0.06% 6.16% -0.02% 自基金合同生效起至今 9.20% 0.06% -3.06% 0.08% 12.26% -0.02% 3.