分形交易的策略选股步骤.doc

分形交易策略选股步骤 第一步：证券行情60列表，调整为涨幅%、涨速%、现价等的排序； 1、过滤器A：5分钟涨速在分时线上是否出现连续的自相似结构，其中五分钟涨速的在坐标系中的斜率非常重要。 第一个5分钟涨速买入与第二个5分钟涨速买入，买入价格会有较大的差异。 2、投资偏好： ⑴5分钟涨速出现日涨幅比率，譬如当天超过7%涨幅是否还需要买入 ⑵股票价格绝对值的高低区间，譬如低价股上涨明显不如中高价股 ⑶每股收益在亏损附近区域，譬如亏损时，一旦实现盈利，那么就是转折性的感受 ⑷行业，譬如化工、酿酒、有色、农业等大部分表现优于其他行业 ⑸地区，譬如海南三沙开发板块等等 ⑹政策，譬如开放金融综合改革试验 …… 3、交易周期特点很短： 无论哪一种偏好，其偏好的股票在风尚转化的过程中，上涨时间周期较短。 二、是否处于基本分形结构 1、标准价格下分形 具体分形结构参照教材 2、出现不标准价格分形的使用方法 按照统一的价格线删除方法进行删除后是否找到符合标准分形结构的分形 从图中观察，plb＜pla，其中a删除，不做计算 删除规则： ⑴股票价格下分形中，当次日的股票价格的最低价低于当日的股票价格最低价时，当日价格线删除； ⑵股票价格上分形中，当次日的股票价格的最高价高于当日的股票价格最高价时，当日价格线删除； ⑶应用删除方法时，存在不同层次的股票价格分形结构； 三、连续上涨分形中的价幅 pcd-poc=0.70 未来可能到达的f价格=poe+0.70=8.49+0.70=9.19 1、价格幅度计算规则 同一级别的价格分形终止价格线的收盘价-分形的起点（0）的价格线的开盘价 2、价幅相对于当前的价格幅度满足度 这个与使用分形交易策略的决策人不同有很大的差异，更确切的说，与对未来股票价格的期望值有关系。 3、计算价格的幅度一个最重要的原则，在未来的价格中，可以顺利的把持有的股票在一定的收益下全部卖出。 即便买入股票后，价格上涨了10%，没有卖出，结果又下跌到买入价之下被套，也不是上涨了， 4、在价幅计算中，对于因为自相似分形中，由于市场气候因素及分形结构后面的群体因为信息导致产生分形变异，给出更加窄幅的计算方法，最大限度的保证股票卖出。 四、分形结构是否存在以下逻辑关系 分形交易策略使用内部时间结构进行计算未来时间的 分形结构第一波内部时间结构=3，蓝色标记0，1，2，3； 给出基本计算方法 已经出现的分形内部时间结构＞2，也就是在第二次买入的基本分形结构中的第2是基本的买入时间，要给出卖出的时间，在买入的时候就要思考是否有机会卖出；但是否一定要买入，还必须等待一下几个步骤的推理才可以最终决定； 五、决定买入时的价格与止损价之间的可能亏损价幅与未来可能上涨的价幅之间的逻辑关系 2012年9月17日，5分钟涨速出现，连续多次，假设买入，那么买入价格就是在9.15元左右，那么， 分形内部时间结构中，出现的价格在9.19元附近（计算得出），目前已经在9.15元附近，即使买入，也预示着短期进入调整。 9.19-9.15=0.04 设买入价格为pb，分形起点0的最低价为pl，未来可能卖出的价格为ps，那么 （ps-pb）/（pb-pl）∈[1，3] 0.04/（9.15-8.23）=0.04/0.92=0.043，并没有落在[1，3]集合内，所以不可以买入。 六、过滤器B 涨停板 1、与市场的交易规则有直接关系，针对不同的市场，要根据其市场的交易规则进行调整过滤器，或者不使用过滤器； 2、涨停板所处的位置非常重要 3、涨停板打开与否也是考虑的一个因素 从图中可以看到： 在c～d的内部时间结构中，没有出现涨停板，从涨停板过滤器的条件，也不符合买入。 在e～f的内部时间结构中，出现了涨停板，那么价幅调整后的另一次上涨，才有可能是买入点，但仍然要重复从一到六的逻辑推理过程。 七、买入 价格线i的最低价与e的最低价相等，则合2为一。 从图中可以看出，五分钟可能买入价格是8.95元，那么按照止损价幅与未来可能到达的价格9.85元，g价格线的最低价8.46元，是买入后设置的止损价。 （9.85-8.95）/（8.95-8.46）=0.9/0.49≈1.84，1.84∈[1，3] 八、卖出 1、按照卖出的计算价格输入等待成交 2、价幅不到的股票卖出，一般是价格分形变异或者是特殊分形结构造成的，实施个别处理 九、止损 教材里面对止损及加仓有详细的叙述 价格线k出现涨停板，出现过滤器，买入，此时买入需要很多细节的处理。 十、自仿射分形 1、常见模型 2、计算方法 自仿射区的判断的正确与否是自仿射区分形交易的关键 3、自仿射区的计算方法 ⑴方向一致 ⑵拐点