消费贷款中信用风险的评估研究——基于h农村商业银行数据调查-research on credit risk assessment in consumer loans - based on data survey of h rural commercial banks.docxVIP

州州州a 州州州adw 川川阳 咱 ， 川机肌 哼 ， 刷刷唰nu 唰呻唰nu 阳川川川00 州朋川叩41· my 论文独创性声明 本人郑重声明:所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行研究工作所 取得的成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，学位论文中 不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得四川农 业大学或其它教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对 本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 究生签名山! cJ.c /0 年 b 月 JJ 日 关于论文使用授权的声明 本人完全了解四川农业大学有关保留、使用学位论文的规定，即:学校有权保留并向 国家有关部门戚机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被责阅和借阅，可以来用影印、 缩印成扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同意四川农业大学可以用不同方式在不同媒 体上发表、传播学位论文的全部或部分内容。 研究生签名: p -j. d，ó/o 年 d 月JJ 日 导师签名:吃叭 d.， /e 年 j 月olJ 日 ， 摘要 消费信贷是指为了生活消费的需要，金融或商业机构以货物、货币等形式 向有一定支付能力的消费者提供信用，消费者在将来的某个时期偿还的…种借 贷行为和信用体系。我国捎费信贷起步于 20 世纪 80 年代中期，但真正迅速发 展却是从 20 世纪 90 年代末期开始， 1997 年底，全国个人消费信贷规模仅为 172 亿元，到 2008 年底，个人消费信贷增至 3.7 万亿元，比 1997 年增长 217 倍: 个人消费贷款余额占人民币各项贷款总额的比例也由 1997 年的 0.2%上升到 2008 年的 12.28%。个人消费信贷规模的边年增大，产生了对个人信用风险的控 制需求。然而，受制于我国长期以来以企业倍用制度建设为重点，缺乏专门的 机构对个人信用记录数据收集等一系列因素的影响，我国商业银行信用风险管 理存在着贷款发放时信息不对称现象严重、个人信用评估科学方法缺乏等问题， 与快速增长的个人消费借贷不相适应。国外经验表明，个人信用评分模型作为 一种有效的个人信用风险评估管理工具，在商业银行的消费信贷风险管理中起 着非常意耍的作用。在目前个人借用数据不完备、信用技术不完善、专业信用 人员缺乏的条件下借鉴国外先进经验，充分利用商业银行现有信息系统中的数 据和信息，建立…个具有…定预测能力、在倍贷决策中具有…定参考价值、符 合我国国惰的个人信用风险评估模型是很有实践意义的。 、 本文以日农村商业银行 2008 年 3 月 26 日至 2009 年 10 月 13 日审批通过 的 1356 笔个人消费贷款客户信息为样本，尝试应用统计方法中生存分析、 Logistic 回归及判别分析等方法来构建个人信用风险评估模型，并通过模型间变 量作用的差别比较找出影响个人消费信贷风险的主要因素，为 H银行个人贷款 风险管理提供相应的可行建议。 本文共分五部分。首先，本文对选题的背景和意义作了简要陈述，同时鉴 于本文研究的重点是通过生存分析、Lo gistic 回归及判别分析等方法的应用来构 建个人信用风险评估模型，所以本文在第一部分中重点对目前国际比较流行的 信用评分模型建模方法、优劣势以及在我国信用评估中的应用等进行了详细阐 述，为下阶段评分模型的建立提供参考和思路。然后，本文就消费信贷、信用 11 11 风险、个人倍用评估等基本概念、内涵及定位作了界定。第二部分，本文接着 对文章中要用到的矿检验、单变量生存函数、 Cox 回归、Logistic 凹归及判别 分析等方法及建模过程作了详细研究和分析。最后，本文通过对 H 农村商业银 行的实证分析，得出了在 H农村商业银行现有信贷系统数据中，学历、贷款方 式、年龄这三个变量对客户类型的识别具有意要意义，并认为对优良客户和淘 汰客户的识别方式上，应尽可能采用两种以上的信用评分模型进行综合识别， 即采用 Logistic 回归模型和 Fisher 判别分析，做到最大限度的提高倍贷风险的 识别能力。 关键词:消费借贷:馆用风险;评估方法 1ll 1ll Abstract Consumer credit is a credit conduct and system 也at for the need of living， fmancial or commercial organizations provide consumers of the capacity to pay with some consumer credit in the forms of goods，money and other forms，and the