我国商业银行操作风险实证研究——基于蒙特卡洛模拟的损失分布法-empirical study on operational risk of commercial banks in china - loss distribution method based on monte carlo simulation.docxVIP

万方数据 万方数据 湘潭大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得 的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个 人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集 体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承 担。 作者签名： 日期： 年 月 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校 保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和 借阅。本人授权湘潭大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库 进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名： 日期： 年 月 日 导师签名： 日期： 年 月 日 摘 要 近年来，我国商业银行操作风险事件的频频发生严重阻碍了银行业的稳健发展， 商业银行操作风险的相关研究日益被重视起来。但是我国学者对商业银行操作风险 的研究远远落后于国外发达国家组织和学者对商业银行操作风险的研究进程，并且 我国商业银行对操作风险的管理表现出整体较差的水平。对此，应结合我国操作风 险现状尽量选择更加高级的度量模型，达到科学有效地量化操作风险的目的，这对 提高我国操作风险的管理和控制水平有着重要意义。 首先介绍了操作风险的研究背景和意义，总结了国内外操作风险的研究现状以 及一些相关理论；其次，基于收集的操作风险损失数据分析了我国操作风险现状和 成因；再次，详细介绍了商业银行操作风险度量方法的演进，比较了各种方法的优 劣，得出经过改进的损失分布法是针对我国商业银行操作风险现状度量操作风险资 本金的最优选择。并给出了基于蒙特卡洛模拟的损失分布法的原理和步骤。 对此，利用收集到的媒体公开的 1991 年—2013 年这 23 年的 356 件我国商业银 行操作风险损失事件的有关数据，运用基于蒙特卡洛模拟的损失分布法对我国商业 银行操作风险损失的资本金进行度量。在实证过程中，一方面使用实际损失数据分 别拟合出最优损失频率分布函数和最优损失强度分布函数，另一方面使用先进的风 险管理软件水晶球，使得蒙特卡洛模拟的次数达到 100000 次的最高水平，得到总体 损失分布函数。并通过总体损失分布函数计算得出在险价值 VaR，即所需配置的风 险资本金。这样得到的测算结果更为精准，可以对商业银行的操作风险实行更为有 效的量化管理，不论对银行自身能够更好地管理和控制操作风险，还是对银行业监 管机构能够更好地监管操作风险，都有着重要的现实意义。 最后基于分析的结论，给出管理和控制我国操作风险的政策建议。分别从我国 商业银行操作风险内部管理体系的构建以及外部约束的健全与完善，这内外两个方 面提出建议。以期提高我国商业银行操作风险的管理和控制水平，从而有效减少操 作风险给商业银行带来的威胁。 关键词：商业银行； 操作风险； 损失分布法 I Abstract In recent years, along with operational risk events of commercial banks have happened frequently in our country, which seriously have influenced the stable and healthy development of banking industry,some research related to operational risks of commercial banks has been highlighted. The study of operational risks in China, however, started late relatively, so the management level of operational risks of commercial Banks is not high. In this regard, In order to scientifically quantify operational risk effectively, combined with current situation of Chinas operational risk，we should select a more advanced model to measure operational risk in our country. This is very important to improve the level of management and control of