数值分析第五章函数近似计算的插值法.pptVIP

* 具体的回归结果为： (-6.11) (22.89) (4.33) (-2.55) 由?3与?4的t检验可知：参数显著地不等于0，强烈示出两个时期的回归是相异的，储蓄函数分别为： 1990年前： 1990年后： =0.9836 * 3. 临界指标的虚拟变量的引入 在经济发生转折时期，可通过建立临界指标的虚拟变量模型来反映。 例如，进口消费品数量Y主要取决于国民收入X的多少，中国在改革开放前后，Y对X的回归关系明显不同。 * 则进口消费品的回归模型可建立如下： 这时，可以t*=1979年为转折期，以1979年的国民收入Xt*为临界值，设如下虚拟变量： * OLS法得到该模型的回归方程为： 则两时期进口消费品函数分别为： 当tt*=1979年， 当t?t*=1979年， * 三、虚拟变量的设置原则 虚拟变量的个数须按以下原则确定： 每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定性变量的类别数少1，即如果有m个定性变量，只在模型中引入m-1个虚拟变量。 例。已知冷饮的销售量Y除受k种定量变量Xk的影响外，还受春、夏、秋、冬四季变化的影响，要考察该四季的影响，只需引入三个虚拟变量即可： * 则冷饮销售量的模型为： 在上述模型中，若再引入第四个虚拟变量： * 则冷饮销售模型变量为： 其矩阵形式为： 如果只取六个观测值，其中春季与夏季取了两次，秋、冬各取到一次观测值，则式中的： * 显然，(X,D)中的第1列可表示成后4列的线性组合，从而(X,D)不满秩，参数无法唯一求出。 这就是所谓的“虚拟变量陷阱”，应避免。 §5.2 滞后变量模型 一、滞后变量模型 二、分布滞后模型的参数估计 三、自回归模型的参数估计 四、格兰杰因果关系检验 * * 在经济运行过程中，广泛存在时间滞后效应。某些经济变量不仅受到同期各种因素的影响，而且也受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值的影响。 一、滞后变量模型 * 通常把这种过去时期的，具有滞后作用的变量叫做滞后变量（Lagged Variable），含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。 滞后变量模型考虑了时间因素的作用，使静态分析的问题有可能成为动态分析。含有滞后解释变量的模型，又称动态模型（Dynamical Model）。 * 1. 滞后效应与与产生滞后效应的原因 因变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应。 表示前几期值的变量称为滞后变量。 如：消费函数 通常认为，本期的消费除了受本期的收入影响之外，还受前1期，或前2期收入的影响： Ct=?0+?1Yt+?2Yt-1+?3Yt-2+?t Yt-1，Yt-2为滞后变量。 * 产生滞后效应的原因 1. 心理因素：人们的心理定势，行为方式滞后于经济形势的变化，如中彩票的人不可能很快改变其生活方式。 2. 技术原因：如当年的产出在某种程度上依赖于过去若干期内投资形成的固定资产。 3. 制度原因：如定期存款到期才能提取，造成了它对社会购买力的影响具有滞后性。 * 2. 滞后变量模型 以滞后变量作为解释变量，就得到滞后变量模型。它的一般形式为： q，s：滞后时间间隔 * 自回归分布滞后模型（autoregressive distributed lag model, ADL）：既含有Y对自身滞后变量的回归，还包括着X分布在不同时期的滞后变量。 有限自回归分布滞后模型：滞后期长度有限 无限自回归分布滞后模型：滞后期无限 * （1）分布滞后模型（distributed-lag model） 分布滞后模型：模型中没有滞后被解释变量，仅有解释变量X的当期值及其若干期的滞后值： ?0：短期(short-run)或即期乘数(impact multiplier)，表示本期X变化一单位对Y平均值的影响程度。 ?i (i=1,2…,s)：动态乘数或延迟系数，表示各滞后期X的变动对Y平均值影响的大小。 * 如果各期的X值保持不变，则X与Y间的长期或均衡关系即为: 称为长期（long-run）或均衡乘数（total di