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计量经济学作业eviews操作报告 宋泊云20111811701 1.首先我们打开数据 选择两家公司：panam，texaco为研究对象进行分析 打开数据panam，market，rxfree 建立新的数据列panam-rxfree和market-rxfree 5.命名新数列rirf和rmrf，对于选定的变量ri-rf和rm-rf分别用rirf和rmrf来代表 对于真实的capm模型 建立计量经济学方程 对于选定的变量ri-rf和rm-rf当选定panam公司的ri作为样本值时，对于所对应的i进行回归分析，结果如图所示 回答问题，当选定公司为panam泛美航空公司时 1.绘制解释变量和被解释变量的散点图 2.对所选变量进行回归分析和t检验，并报告结论 Dependent Variable: RIRF Method: Least Squares Date: 11/15/13 Time: 19:49 Sample: 1 120 Included observations: 120 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -0.008576 0.011248 -0.762461 0.4473 RMRF 0.734508 0.163739 4.485846 0.0000 R-squared 0.145688 ????Mean dependent var -0.003322 Adjusted R-squared 0.138448 ????S.D. dependent var 0.132022 S.E. of regression 0.122542 ????Akaike info criterion -1.344196 Sum squared resid 1.771959 ????Schwarz criterion -1.297738 Log likelihood 82.65175 ????Hannan-Quinn criter. -1.325329 F-statistic 20.12281 ????Durbin-Watson stat 2.207557 Prob(F-statistic) 0.000017  从中可以看出我们的解释变量的回归结果 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? RMRF 0.734508 0.163739 4.485846 0.0000 它的t检验4.485846是十分显著的，风险系数是0.734508 反向回归RMRF和RIRF，并比较回归结果 结果为 通过比较结果可知两个回归方程的 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? RIRF 0.198347 0.044216 4.485846 0.0000  Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? RMRF 0.734508 0.163739 4.485846 0.0000 周结构稳定测试 选定显著性水平5%，断点选择40（对应年份1981年4月），f值检验对应水平为，所以结果还比较显著 增加变量the surprise in the inflation rate, rate of growth in real oil prices and rate of growth of industrial production 也就是RPOIL, FRBIND and CPI 首先从the market_add.txt 导入数据 注意此处的数据是60行的，用excel修改为120行数据，否则少估计很多年 然后导入eviews 建立新的121行数据表并导入数据，计算新变量RPOIL, FRBIND and CPI 以及他们各自的增长量Growth rate in X = (Xt-Xt-1)/Xt 用新增长量创建变量 对于变量进行回归 回归结果如下 分析回归结果并得出结论 另选一家公司重复上述操作，所以只战士回归结果，不写过程 第二题 (i) If there is discrimination in loan approvals against minorities, and the appropriate factors have been controlled for, what is the sign of β1 ? (ii) Regres approve on white and report the results in the