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你也需要蒙特卡罗方法———提高应用水平的 你也需要蒙特卡罗方法 ———提高应用水平的若干技巧 杨自强 (中国科学院数学与系统科学研究院 计算数学与科学工程计算研究所 ,北京 , 100080 ) 摘要 :本文是《你也需要蒙特卡罗方法 》中的第二篇 。文中讨论提高应用水平的一些技巧 ,涉及模 拟模型的选取 ,提高计算速度或降低抽样方差的一些方法 ,诸如重要抽样 、相关抽样 、对偶抽样和 分层抽样等。还讨论了模拟中所需的抽样次数的确定和模拟结果的精度评估等实用问题。 关键词 :统计模拟 ;加速方法 ;降低方差 ;蒲丰投针 ;重要抽样 ;对偶抽样 ;分层抽样 中图分类号 : O212; O242 文献标识码 : A Y ou Need M on te Ca r lo M e thod———Techn ique s for En han c in g A pp l ica t ion s YAN G ZiΟq iang ( In stitue of Co inp u ta tiona l M a the ina tic s and Sc ien tific / Enginee ring Comp u ting, A cadem y of M a them a tic s and System Sc ience s, Ch ine se A cadem y of Sc ience s, B e ijing, 100080, Ch ina) A b stra c t: Th is is the second p ap e r fo r the app lica tion of Mon te Ca rlo (MC) m e thod. Som e techn ique s fo, enhanc ing app lica tion s of MC a re d iscu ssed. The se techn ique s conce rn w ith to choo se a good mode l u sed fo r sim u la tion, and som e acce le ra tion m e thod s o r va riance reduc tion m e thod s such a s impo rtance samp ling, co rre la ted samp ling, an tithe t2 ic va ria te s and stra tified samp ling e tc. A lso, som e p rac tica l p rob lem s such a s the de signa tion of samp le size and the eva lua tion of accu racy of sim u la ted re su lt a re d iscu ssed. Key word s: sta tistica l sim u la tion; acce le ra tion m e thod s; va riance reduc tion; B uffon’s N eed le; impo r - tance sam 2 p ling; an tithe tie va ria te s; stra tified samp ling 0 引言 本文是《你也需要蒙特卡罗方法 》中的第二篇 ,前篇 [ 1 ] 通过几个例子和通俗的语言简要介 绍了蒙特卡罗 (MC )模拟方法的基本概念和应用 。目的是引起读者对 MC方法的兴趣 ,尝试着 把 MC方法用在自己的研究工作中 。本篇将进一步讨论提高 MC 方法应用水平的一些技巧 , 其目的是帮助读者更得心应手地使用这个工具 。内容涉及 ·MC方法的结果精度分析和所需抽样次数的确定 ; ·模型的评价与选取 ; ·提高 MC方法效率 (降低方差 )的一些方法。 本文仍侧重应用 ,并尽可能通过实例说明问题。欲更深入了解 MC的读者可参考 [ 4 —7 ]。 收稿日期 : 2006年 11月 28日 数理统计与管理第 27 卷 第 2期2007年 3月3661 蒙特卡罗方法的结果精度分析与所需抽样次数的确定1. 1 MC方法结果的统计特性M C 方法在求解一个问题时 , 总是需要根据问题的要求构造一个用于求解的概率统计模 型 (简称概型或模型 ) , 常见的模型把问题的解化为一个随机 数理统计与管理 第 27 卷 第 2期 2007年 3月 366 1 蒙特卡罗方法的结果精度分析与所需抽样次数的确定 1. 1 MC方法结果的统计特性 M C 方法在求解一个问题时 , 总是