金融数学引论答案-(一).pdfVIP

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金融数学引论答案-(一)

1. A(t) = t2 + 2t + 3 a(t) n In : t = 0 A(0) = 3 : A(t) t2 + 2t + 3 a(t) = = A(0) 3 In = A(n) − A(n − 1) = (n2 + 2n + 3) − ((n − 1)2 + 2(n − 1) + 3)) = 2n + 1 2. t n(t < n) : (1)I (0 < r < r r n); (2)Ir = 2 (0 < r < n). : (1) I = A(n) − A(t) = In + In1 + · · · + It+1 n(n + 1) t(t + 1) = − 2 2 (2) I = A(n) − A(t) n n = ∑ Ik = ∑ Ik k=t+1 k=t+1 = 2n+1 − 2t+1 3. : a(t) = at2 + b 0 100 3 172 5 100 10 1 : A(3) a(0) = 1, a(3) = = 1.72 A(0) ⇒ a = 0.08, b = 1 ∴ A(5) = 100 a(10) A(10) = A(0) · a(10) = A(5) · = 100 × 3 = 300. a(5) 4. i5 i10 : t (1) A(t) = 100 + 5t; (2) A(t) = 100(1 + 0.1) . (1) A(5) − A(4) i5 = A(4) 5 = ≈ 4.17% 120 A(10) −

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