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Isight培训教程（11 ） 蒙特卡罗模拟蒙特卡罗模拟方法方法 北京树优信息技术有限公司 2012/5/23 1 蒙特卡罗模拟方法蒙特卡罗模拟方法 • 蒙特卡罗模拟方法源于美国在第蒙特卡罗模拟方法源于美国在第一次世界大战研制原子弹的次世界大战研制原子弹的“曼哈顿计划曼哈顿计划”。该。该 计划的主持人之一、数学家冯.诺伊曼用驰名世界的赌城——摩纳哥的Monte Carlo——来命名这种方法，为它蒙上了一层神秘色彩。MCS方法在金融工程学， 宏观经济学宏观经济学 ，计算物理学计算物理学 （如粒子输运计算如粒子输运计算、量子热力学计算量子热力学计算、空气动力学计空气动力学计 算）等领域应用广泛。 • Isight中MCS方法可用于如下场合： – 统计响应变量由于随机输入变量而引起的波动（概率分布）。 – 分析每个随机输入变量对响应的贡献率分析每个随机输入变量对响应的贡献率 ，识别影响度最大的随机输入变量识别影响度最大的随机输入变量。 – 分析设计点的失效率和可靠度，失效率Probability of failure, Pf ）定义为： – Pf =不可行域内的点数/ 总的抽样点数； – 可靠率靠率 （Reliability ，R ）定义为定义为 ：R = 1 – Pf – 作为估计性能波动的方法，应用于6 设计和稳健性设计。 北京树优信息技术有限公司 2012/5/23 2 北京树优信息技术有限公司 2012/5/23 3 MCS原理原理 • 如果将系统的不确定性因素都建模为随机变量R1、R2、 R3 ，并且已知它们的概率分布，通过对R1、R2、R3的随 机抽样，可以估计系统响应Y1的概率分布特征（均值、 标准方准方差等））。因为因为MCS模拟中模拟中抽样样点的计算是算是独立的，， 因此适合用并行计算提高效率 北京树优信息技术有限公司 2012/5/23 4 MCS术语术语 • 均值Mean - Average of a set of values • 标准方差Standard Deviation - measure of how widely values are didispersedd ffrom thhe mean • 变异系数Coefficient of Variation - Standard Deviation/Mean • 偏斜度偏斜度SkewnessSkewness -- MeasureMeasure ofof distributiondistribution asymmetryasymmetry aboutabout thethe meanmean. Positive skewness indicates a skew toward the positive • 峰度Kurtosis - Measure of distributions relative flatteningg or ppeakingg compared to a normal distribution. Negative indicates flatter.