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浅谈第三方支付的博弈分析 第2011年第9期 (总第381期) 商业经济 SHANCEJINGJI No.9.2O11 110talNo.381 【文章编号】1009-6043(2011)9—0054-02 浅谈第三方支付的博弈分析 朱大玮 (上海理工大学管理学院,上海200093) 【摘要】针对一般网上交易所面临的困境,通过建立第三方支付平台博弈模型,在完全信息静态条件下进行分析,表 明在有第三方支付平台参与的情况下,电子商务交易双方不仅能取得对方的信用信息,而且能使交易双方形成自我约束,进 而诚信交易.但第三方支付虽然在解决网上交易诚信方面发挥了巨大的作用,却面临着第三方支付平台的安全,金融监管,法 律法规三方面的问题需要进行深入探讨. 【关键词】网上交易;第三方支付;信息不对称;囚徒困境;博弈分析 【啐I图分类号】F713.361.3[文献标识码】B 一 ,引盲 随着电子商务的迅猛发展,参与电子商务活动的交易 主体对更便捷,更安全的支付方式有了更大的需求,在线 支付在这种趋势的推动下得以迅速发展,然而,其安全和 信用一直是所有参与网上交易的用户最为关注的问题. 目前,信息不对称及其所引发的逆向选择和道德风 险问题降低了整个电子商务市场的效率,阻碍了其进一 步发展.在电子商务中,信息不对称主要体现为交易双方 的身份无法确定,商品质量无法确定,资金能否按时收到 无法确定等,从而参与电子商务交易的双方就产生了博 弈:卖方不愿先发货,怕货到款不到;买方也不愿先付款, 担心财,物两空或是商品以劣充好.博弈的最终结果是双 方都不愿意先冒险,交易行为无法成功进行.而第三方支 付模式为电子商务中的信任难题找到了初步解决方案, 将电子商务发展推向一个新高潮. 第三方支付是具备一定实力和信誉保障的非银行独 立机构,集成银行支付结算系统接口或基于其他服务通 道,为交易各方提供货币支付,资金清算,交易监管等交 易支持服务而形成的支付模式.采用第三方支付模式具 有以下优点:一是第三方支付作为信用中介,作为资金流 的中间站,消除了交易双方对网上交易的顾虑,实现了商 品和资金的安全交换,从而避免了网络诈骗,拖延付款等 常见的网络贸易陷阱.二是第三方支付和各大银行支付 结算系统相连接,不管是从银行账户提款还是转账到银 行账户都快速,高效,帮助交易双方节约时间,加快了交 易进程.三是使用第三方支付平台,交易成本低并且为交 易双方提供很多增值服务,如实时交易查询,管理往来账 目,及时退款,手机支付功能等. 二,网上交易的一般博弈模型 假设针对网上某件商品,交易双方已经对于该商品 的价格达成一致意见,两者不存在信息不对称,并且顾客 【收稿日期】2011-07-07 — 54一 有购买这件商品的意思表示.之后,顾客需要决策是否付 款,而商家需要决策是否发货. 简单来看,双方的博弈可以看作是完全信息下的静态 博弈.在双方同时决策的情况下,形成了以下支付矩阵:一 是在顾客决定付款,商家决定发货的情况下,双方成功交 易,顾客和商家收益为5;二是在顾客决定付款,但商家没 有发货时,顾客损失1O,商家收益10;三是在顾客决定不 付款,而商家发货时,顾客收益10,商家损失10;四是如果 顾客不付款,商家不发货,顾客和商家的收益都为0. 如表1所示,最终上述模型得到的纳什均衡肯定是 (不付款,不发货),也就是两者根本做不成交易.实际上, 这里的(不付款,不发货)不仅是纳什均衡,而且是一个占 优战略均衡,也就是不论对方如何选择,个人的最优选择 都是不付款或者不发货.实际上,上述网上交易模型就是 一 个囚徒困境,它反映了一个深刻的问题:个人理性与 集体理性的矛盾.如果网上商城想发挥作用,长期经营下 去,使网上的交易机制发挥作用,就必须要找到一种能确 保双方交易的纳什均衡. 表1网上交易模型的支付矩阵 下面我们结合实际,对囚徒困境进行进一步的探 讨.实际的交易过程中,往往是一方先付款或者先发货. 当某交易的规则是先付款后发货:付款人决定是否付款 取决于其预期收益.首先我们假定付款人根据经验和买 家以往的交易记录判断卖家发货的预期概率是P.若卖 家发货,付款人收益为x;若不发货,付款人损失为Y.那么 付款人的预期收益为r=-p×x_(1一P)×Y.如果买家不付款, 那么交易不发生,付款人收益为0.只有当rgt;O时付款人 才会选择付款.当r=O时,求得均衡解:=业.当交易 朱大玮:浅谈第三方支付的博弈分析 规则为先发货后付款时:首先设卖家根据经验数据或者 顾客的信用记录判断付款人付款的概率为q,买家付款, 卖家完成交易收益为in,如果买家不付款损失为n.卖家 的预期收益为r=-q×m-(1-o3×n.求得均衡解为堕= II - .卫.由此可以看出,对于卖家来说,只有当其收益大于