交叉上股票价格发现及贡献差异的横截面分析-北京交通大学学报.PDF

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交叉上股票价格发现及贡献差异的横截面分析-北京交通大学学报

17 2 V ol . 17, No . 2 2009 4 Ch in ese Journ al of Man agement Science Apr . , 2009 1003- 207( 2009) 02- 0021- 08 交叉上市股票价格发现及贡献差异的横截面分析 , ( 南开大学经济学院金融系, 天津 300071) H asbrou ck( 1995) , A+ H A H , ( 1) A H , , A H ; ( 2) ; ( 3) A H ; ; ; F8301 9 1 A , 1 , , , , , A B H N , H A , AH ( 2000) Gr an ger , , [ 3] , , ( 1999) ? , , [ 4] Gonzalo Gran ger ( 1995 ) / [ 1] [ 2] H asbr ouck ( 1995) , H asbrou ck( 1995) / , , A + H A H , H asbrou ck , Gonzalo Granger , , ( VECM) , 2008- 11- 06; 2009- 03- 20 ( 05BJL027) A B H ( 1979- ) , ( ) , , , . [ 5 - 9] # 22 #

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