债券质押式回购业务规则变化及结算风控指引.pptx

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债券质押式回购业务规则变化 及结算风控指引;·;原业务规则;沪、深交易所相同条款;沪、深交易所不同之处;原规则案例-1;原规则案例-2;原规则案例3;问题;实际占款天数;实际占款天数计算;占款天数案例;占款天数总结;业务规则变动;;例5(测试环境)、客户D在2017年3月30日(周四)做了204001(上海1天回购)的融资回购,成交价格0.85,成交金额200000元,2017年3月31日回购到期时,回购利息计算如下: 回购利息=200000*0.85%*5/365=23.29;例6 (测试环境) 、客户D在2017年3月30日(周四)做了204002(上海2天回购)的融资回购,成交价格0.35,成交金额100000元,2017年4月5日回购到期时,回购利息计算如下: 回购利息=100000*0.35%*6/365=5.75;例7 (测试环境) 、客户D在2017年3月31日(周五)做了204001(上海1天回购)的融资回购,成交价格0.10,成交金额100000元,2017年4月5日回购到期时,回购利息计算如下: 回购利息=100000*0.1%*1/365=0.27;例8 (测试环境) 、客户D在2017年3月31日(周五)做了204002(上海2天回购)的融资回购,成交价格0.345,成交金额200000元,2017年4月5日回购到期时,回购利息计算如下: 回购利息=200000*0.345%*1/365=1.89;变化对比;变化前后对比;注意事项;周四价格现象;周五价格现象;结算风控指引;合格投资者;融资回购风控指标;融资回购风控指标;谢谢!

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