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精品学习资料范文 金融工程实验报告(一) 篇一：金融工程实验报告 1 金融工程实验报告 姓名：黎清玄学号：0958030102 一、 上证指数和深圳综合指数（日收盘数据）数据处理 我在国信金太阳网上交易软件，总共搜集了2012年01月04日到2012年06月01日的交易日收盘价,并就所搜集的数据在excel中进行了数据处理，所得图表及相关信息如下: 1、交易日收盘价走势图 2、日收益率走势图 的日收益率。所得图表如下: 交易日的日收益率可根据公式“日收益率=In（Pt/Pt-1）”,结合之前得到的收 盘价表格，在excel中算出2012年01月04日至2012年5月10日以来交易日 3、两个指数日收益率序列的均值、方差、偏度和峰度 通过excel中的AVERAGE、VAR、SKEW、 KURT函数，可求得均值、方差、偏度和峰度的数据,制成表格如下: 4, 计算两个日收益率序列的相关系数，在2-维坐标系下画出散点图。 X: 上证指数日收益率 Y：深圳综合指数日收益率 相关系数如下: 1.000000 -0.931767 5. -0.931767 1.000000 两个个指数日收益率的直方图和用正态分布拟合的密度曲线 2. CAPM模拟：