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精品学习资料范文 期货套利交易实验报告 篇一：铜期货套利交易实践报告 铜期货套利交易实践报告 金融821638221 套利指的是在买进或卖出某种期货合约的同时，卖出或买进相关的另一种合约，并在某个时间内将两种和约同时平仓的交易行为。跨期套利是套利的方法之一，是指在同一市场（即同一交易所）同时买入、卖出同种商品不同交割月份的期货合约，以期在两种合约价格差距发生有利变化时平仓获利。跨期套利可以分为牛市套利，熊市套利，跌市套利等。在铜期货套利交易中，我主要采取的是正向套利，即牛市套利，也就是买入近期月份铜期货合约，同时卖出远期月份铜期货合约，来获取价差收益。 一.铜期货套利交易情况 1.套利策略：牛市套利。价差偏大，所以采取买入近月份铜期货合约沪铜1203（cu1203），同时卖出远月份铜期货合约沪铜1210（cu1210）。 2.部分交易记录： 合约代码 合约名称 交易方向 买/卖 手数成交价 成交时间 cu1203沪铜1203 开仓 买 1057810.0012-05 13:54:35 cu1210沪铜1210 开仓 卖 1057910.0012-05 13:54:49 cu1203沪铜1203 平仓 卖 1057850.0012-05 14:40:31 cu1210沪铜1210 平仓 买 1058080.0012-05 14:59: