《银监会-商业银行监管评级内部指引(试行)》.doc

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PAGE PAGE 46 银监会统一商业银行监管评级 ??? 为建立规范统一的商业银行监管评级体系,银监会近日发布《商业银行监管评级内部指引(试行)》(以下简称《内部指引》)。这是银监会成立以来,坚持以风险监管为导向,按照国际惯例提高监管透明度,推行分类监管,保护存款人和金融消费者利益的一项重要举措。此举将对促进商业银行改进风险管理,加强监管机构的持续、审慎、有效监管发挥重要作用。 ???《内部指引》是在借鉴国际通行的骆驼评级法的基础上,结合我国股份制商业银行和银行监管队伍的实际情况设计出来的。它确定了具有中国特色的“CAMELS+”的监管评级体系。即对商业银行的资本充足、资产质量、管理、盈利、流动性和市场风险状况等六个单项要素进行评级,加权汇总得出综合评级,而后再依据其他要素的性质和对银行风险的影响程度,对综合评级结果做出更加细微的正向或负向调整。综合评级结果共分为6级,其结果将作为监管机构实施分类监管和依法采取监管措施的基本依据。对于评级结果为5级和6级的高风险商业银行,银监会将给予持续的监管关注,限制其高风险的经营行为,要求其改善经营状况,必要时可采取更换高级管理人员、安排重组或实施接管、甚至予以关闭等监管措施。 ???《内部指引》具有以下特点:一是统一整合和修订完善了现行的多个评级办法。二是增加了定性因素分析的相关内容。《内部指引》除了对管理要素全部采用定性分析外,对其他单项评级因素在定量分析的同时,还进行了定性分析。三是保证了定量指标与《核心指标》和银监会监管信息系统(“1104工程”)非现场监管指标的衔接。四是突出了资本充足、资产质量和管理三大要素的重要性。五是新增了对市场风险状况的评价。六是新增了其他要素以细化评级结果。 ???《内部指引》分为总则、评级要素、评级操作规程和职责分工、评级结果的运用和附则共五个部分;对监管评级的依据和适用范围、评级要素、评级结果及监管措施、评级步骤和信息披露等项内容作了说明。目前,该指引适用于在中华人民共和国境内依法设立的所有商业银行的法人机构,包括中资商业银行、外资独资银行和中外合资银行。 ???《内部指引》的发布,有利于监管机构进行同质同类银行比较和推行分类监管,有利于监管机构全面掌握商业银行的风险状况,有利于监管机构合理配置监管资源,提高监管效率。 商业银行监管评级内部指引(试行) 第一章 总则 ??? 为健全和完善商业银行的风险监管体系,实现对商业银行的持续监管、分类监管和风险预警;为推行同质同类银行比较和差别监管模式,逐步统一同质同类银行的监管标准,进一步规范监管评级工作,对中国银行业监督管理委员会(以下简称银监会)现行的评级体系进行整合、修订和完善,依据我国现行的银行监管法律、法规和部门规章,借鉴国际通用的“骆驼(CAMEL)评级体系”,广泛吸收英国、新加坡和香港等国家地区监管机构关于监管评级的良好做法,并充分结合我国的具体实践,制定本指引。 ??? 一、功能 ??? (一)有利于监管机构全面掌握商业银行的风险状况。对商业银行的监管评级建立了一个对银行机构的风险和经营状况的分析框架,提出了一系列分析银行风险的方法与标准,旨在帮助监管机构及时识别、判断银行的风险状况和严重程度。 ??? (二)有利于监管机构合理配置监管资源,提高监管效率。监管评级通过对商业银行主要经营管理要素的评价,系统地分析、识别商业银行存在的风险和问题。监管机构据此确定对商业银行的监管重点,包括非现场监管、现场检查的频率和范围。它既是对监管机构一个周期的持续监管的总结,同时也为下一个周期的持续监管提供了可靠的依据,是对商业银行实施持续监管的重要监管工具。 ??? (三)有利于监管机构实施分类监管,针对性地采取监管措施,提高监管有效性。监管评级结果将作为监管机构实施分类监管和依法采取监管措施的基本依据。 ? 二、适用范围 ??? 本指引适用于在中华人民共和国境内依法设立的所有商业银行,包括中资商业银行、外资独资银行和中外合资银行。 ??? 本指引适用于对上述金融机构法人机构的监管评级。 ??? 本指引不适用于新设立的商业银行。监管机构可以依据本指引对新设立的商业银行进行试评级,但是评级结果不作为正式评级结果,且不与其他商业银行的评级结果作比较。 ? 第二章 评级要素 ??? 一、资本充足状况(Capital Adequacy) ??? (一)定量指标: ??? 1.资本充足率; ??? 2.核心资本充足率。 ??? (二)定性因素: ??? 1.银行资本的构成和质量; ??? 2.银行整体财务状况及其对资本的影响; ??? 3.银行资产质量及其对资本的影响; ??? 4.银行进入资本市场或通过其他渠道增加资本的能力,包括控股股东提供支持的意愿和实际注入资本的情况; ??? 5.银行对资本和资本充足

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