多元线性模型参数估计有关问题的研究-概率论与数理统计专业论文.docxVIP

摘 要 线性模型是很重要的一类数学模型，它在经济，生物，工农业，国防等许多 领域都有着广泛而重要的应用。线性模型的统计分析理论相当丰富，而参数估计 问题则是其中最基本的内容之一，本文从一元线性模型参数估计有关问题着手， 对多元线性模型中参数的有偏估计及相对效率问题进行了研究。 文章首先列举了一些需要用到的相关预备知识，主要有矩阵分析，正交阵 和投影阵，参数估计的最小二乘法等，这些是研究线性模型的参数估计问题中不 可少的工具。对于多元模型 Yn?k ???n??p Bp?k ?U n?k ,?(U ) ??0, cov(U ) ?V k?k??n?n ,定 3义了一种新的相对效率 e (B? ) =[tr(cov(B* ))q 3 1 tr(cov(B? )q ] q ( q ??1) ,研究了它与其 他相对效率的关系,以及给出了他的一个上,下界。接着讨论了多元线性模型的有 h h偏估计问题，提出了参数 B 的一种有偏估计 ?? , ?? 在线性模型典则形式下 h h 有偏估计为??h ??(Iq ??????hI )?1 (I ??????I )?? ,此?? h 有很好的统计性质.并阐明了它 q在均方误差准则下研究了这种估计相对于最小二乘估计和岭估计的优良性问题, 从而推广了已有的有关结果。最后我们就岭估计，研究了对病态的多元线性模型, 提出了 c ??k 型估计.证明了利用 Stein式压缩技术可以改进岭估计;同时给出了 参数的最优值满足的条件,证明了 c ??k 型估计的可容许性。 q 关键词：多元线性模型；相对效率； c ??k 型估计；有偏估计；岭估计。 ? ABSTRACT The linear model is a very important mathematic model .It applies to many fields such as economy, biology, industry, agriculture and national defence. The statistic analytics theory of the linear model is quite abundant. The estimation on regression coefficients of linear model is one of the most basic content .Based on the theory of parametric estimator on the unitary linear model, we study the Biass Estimation and relative efficiencies on the regression coefficients of Multivariable linear model. At first, we list some preparation knowledge which is a necessary tool, such as matrix analysis, the theory of orthogonal matrix and project matrix, the less squares estimator, Then, For the model  Yn?k ???n??p Bp?k ?U n?k ,?(U ) ??0, and  cov(U ) ?V k?k??n?n .we define a new relative efficiency  3e (B? ) 3  ??[tr(cov( B* )) q 1 tr(cov( B? )q ]q  (q ??1) .after studied the hrelation of the relative efficiency with the other, its lower bound and upper bound were obtained. At the same time, this paper gives a new biased estimate ?? for the parameter B h in the linear model ,  ??h  ??(Iq  q??????hI )?1 (I q  ??????I )??  is code form for biased estimate h h?h?? . the estimate?? has good statistical properties. and It show that the superiority of h h ? h wi