二维风险模型的若干问题研究-数学、概率论与数理统计专业论文.docxVIP

二维风险模型的若干问题研究 摘 要 在本篇论文中, 主要研究的是二维风险模型的破产问题, 并给出一些关于二维风险 模型的一些简单结果. Chan, Yang and Zhang(2003) 首次提出了二维风险模型并给出了 相关的定义. Yuen, Guo and Wu(2006)给出了二维组合泊松风险模型的一些重要的结论. Li, Liu and Tang(2007)给出了带有扰动的二维风险模型的一些主要的结果. Chen, Yuen and Ng(2009)发表了一篇关于具有重尾索赔的二维风险模型, 给出了破产概率满足的关 系式. Chen, Wang and Wang(2013)发表了关于两种非标准的二维风险模型的文章, 给出 了更新模型的一般性结论. 精算师们提出二维风险模型并且进行研究, 拓展了保险精算 研究的范围, 使得数学理论更加贴切实际的保险业务. 根据本篇论文的内容本文分为以 下四章. 第一章 绪论, 在这一章节中主要是介绍本篇论文所要研究的模型和一些预备知 识. 第二章 在这一章节中首先研究具有共同来到索赔的带有扰动的二维风险模型 (? ?1(?) )? = ?2(?) (? ?1 ?2 )? (? ?1 + ? ?2 )? (? ∑??1(?) ?1? ?1? ?2?? ∑??2( ?2? ?=1 )? (? ?1?1(?) )? + ?2?2(?)  , ? ≥ 0. 在这种情况下, 能够得到这个模型的生存概率所满足的积分-微分方程 11 (?2 1 2 ?2Φ???(?1, ?2) (??1)2  + 2?1?2 ?2Φ???(?1, ?2) ??1??2  2+ ?2 2 ?2Φ???(?1, ?2) ) (??2)2 = (?11 + ?12 + ?22)Φ???(?1, ?2) ? ?1 ?Φ???(?1, ?2) ??1  ? ?2 ?Φ???(?1, ?2) ??2 ? ?11 ∫? ?1 0  Φ(?1 ? ?1, ?2)??1(?1) ? ?22 ∫? ?2 0  Φ(?1, ?2 ? ?2)??2(?2) ? ?12 ∫? ?1 ∫? ?2  Φ(?1 ? ?1, ?2 ? ?2)??1(?1)??2(?1). 0 0 最后, 我们可以获得最终破产概率满足的一个近似上界 Ψ(→?? ) ≤ inf (?1,?2)∈Δ0 ??? {??1?1 ? ?2?2} . 第三章 在这一章节中研究的是具有随机保费的二维风险模型, 首先获得生存概率满 i 足的积分-微分方程 (?1 + ?2)Φ(?1,?2) ∫? ∞ ∫? ∞ = ?1 0 Φ???(?1 + ?1, ?2 + ?2)??1(?1)??2(?2) 0 + ?2 ∫? ?1 ∫? ?2  Φ???(?1 ? ?1, ?2 ? ?2)??1(?1)??2(?2). 0 0 第二, 我们利用与一维经典Cramer-Lundbery模型相仿的方法, 这样就可以得到最终破 产概率所满足的一个渐进上界 Ψ(→?? ) ≤ ??? {??1?1 ? ?2?2} . 最后, 获得破产概率在有限时刻满足的近似表达式 Ψ(→?? ; ? ) ～ ?1? (1 + ?1? )?1(?1)?2(?2). 第四章 在这一章节中主要研究的是具有双边跳风险模型的最优分红问题 ?1(?) ?2(?) ? (?) = ?1 + ?2 + (?1 ? ?2)? ? ∑? ?? + ∑? ??, ? ≥ 0. ?=1 ?=1 首先, 考虑其阈值分红并给出分红函数所满足的积分-微分方程 ?? ′ (?; ?) ? (? + ?1 + ?2)? (?; ?) + ?1 ∫? ? 0  ? (? ? ?1; ?)?1(?1)??1 + ?2 ∫? ??? 0  ? (? + ?2; ?)?2(?2)??2 + ?2 ∫? ∞ ???  ? (? ? ? + ?2; ?)?2(?2)??2 + ?2? (?; ?)[1 ? ?2(? ? ?)] = 0, ? ?, ′  ∫? ? (? ? ?)? (?; ?) ? (? + ?1 + ?2)? (?; ?) + ?1 ? (? ? ?1; ?)?1(?1)??1 0 + ?2 ∫? ??? 0  ? (? + ?2; ?)?2(?2)??2 + ?2 ∫? ∞ ???  ? (? ? ? + ?2; ?)?2(?2)??2 + ?2? (?; ?)[1 ? ?2(? ? ?)] + ? = 0, ? ≥ ?. ii 其次, 在索赔分布和利润分布满足指数形式的条件下, 将获得分红函数显性