城市商业银行信贷集中风险及经济资本管理-金融学专业论文.docxVIP

Dissertation Submitted to Hangzhou Dianzi University for the Degree of Master A Research on Credit Concentration and Economic Capital Management of City Commercial Bank Candidate: Lv Quan Supervisor: Prof. Li Shujin January，2015 杭州电子科技大学 学位论文原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作 所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经 发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中 以明确方式标明。 申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。 论文作者签名： 日期： 年 月 日 学位论文使用授权说明 本人完全了解杭州电子科技大学关于保留和使用学位论文的规定，即：研究生 在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属杭州电子科技大学。本人保证毕业离校 后，发表论文或使用论文工作成果时署名单位仍然为杭州电子科技大学。学校有权保 留送交论文的复印件，允许查阅和借阅论文；学校可以公布论文的全部或部分内容， 可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。（保密论文在解密后遵守此规定） 论文作者签名： 日期： 年 月 日 指导教师签名： 日期： 年 月 日 摘要 自上世纪 80 年代以来，金融全球化和自由化进程不断推进，经济资本管理逐渐成 为风险管理的核心。这种管理方法不但能提升商业银行自身的风险控制水准，而且可 以充分运用经济资本在绩效考核和资源配置方面的功能，推动商业银行向现代化银行 转变。然而，从国际银行业的发展历程以及经验教训看，过去银行业的几次危机都显 示出信贷集中风险给银行的经营管理带来巨大威胁，商业银行经济资本的管理面临新 的挑战。城市商业银行是中国银行业的特殊群体，其规模较小和地域性较强的特点增 加了它们信贷集中的可能性，对这部分特殊群体的信贷集中情况进行研究，进而计量 更准确的经济资本不仅可以促进商业银行经济资本管理的变革，还为推动中国金融业 的改革提供参考。 本文回顾国内外学者对信贷集中和经济资本问题的研究成果，阐述信贷集中和经 济资本的涵义和关系，罗列了信贷集中的客户集中度和行业集中度的几种度量方法， 以及各自的优缺点、适用性，介绍了目前经济资本的常用的计量方法以及考虑信贷集 中度的经济资本度量新方法。在此基础上，首先运用最大单一客户贷款比例、最大十 家客户贷款比例和 HHI 指数对北京银行、南京银行和宁波银行三家城市商业银行的客 户集中情况进行分析；其次运用规模集中指数和风险集中指数研究三家银行贷款规模 和风险的集中情况。再次，运用渐进单因子模型和二项式扩展技术分别对经济资本进 行度量，并比较计量结果。 研究结果表明，三家银行的客户集中度不明显，但行业集中度较为显著；运用二 项式扩展技术计量的经济资本普遍大于运用渐进单因子模型计量的经济资本，说明信 贷风险的行业集中对经济资本造成了影响；城市商业银行对风险的防范不到位，主要 表现为银行计提的贷款损失准备不足。 关键词：信贷集中，经济资本，ASRF 模型，二项式扩展技术 I ABSTRACT Since the 1980s, financial globalization and liberalization move forward, economic capital has become the core of risk management. This management system can not only improve the level of commercial banks’ capital management, but also promote commercial banks to change to the modern bank, by playing the role of performance assessment and resource allocation of economic capital management in commercial banks. However, from the development history and experience lesson of international banking, banking crises in the past have shown that concentration risk o