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现代商业银行风险管理效率的研究 　　摘要:本文以风险管理效率为研究对象，借鉴金融危机和风险事件的经验教训，从现代商业银行风险管理与业务发展的协调平衡着手，对提高管理效率的思路、措施进行了分析研究。风险管理水平反映了现代商业银行的综合实力，而风险管理效率则体现了银行的核心竞争力，只有通过积极、合理、高效的风险管理，才能将承担的潜在风险转化为现实的盈利，实现可持续发展、可持续盈利。而这正是在市场竞争中一家商业银行相对于竞争对手的竞争优势。 　　关键词:风险管理效率 组织架构设计 风险管理工具 原则和底线 　　 　　在经济快速发展的国家，尽管伴随着金融市场参与者的不断增加，商业银行的竞争局面日趋激烈，但由于国民经济快速增长所带来的经济总量膨胀和市场扩大，商业银行的业务发展并非实质上的最大难题。而恰恰由于在快速的业务发展中，发展速度与管理能力的脱节、功利主义下的浮躁与逐利冲动相互交织等因素影响，风险管理会成为快速发展中的真正障碍。由美国次级贷引发的全球金融危机给中国银行业提供了一个宝贵的学习机会，也是一次难得的发展机遇，但能否充分利用我们侥幸逃过一劫的优势，保持当前中国银行业良好的发展势头，加强商业银行风险管理研究，提高风险管理效率，是尤其需要重点研究的课题。 　　一、风险管理是商业银行经营的核心内容 　　风险是一个宽泛且常用的术语，通常定义为未来结果出现收益或损失的不确定性。商业银行从本质上来说是经营风险的金融机构，以经营风险为实现盈利的根本手段。随着经济形势的不断变化，金融市场的波动性显著增强，不论是20世纪90年代的一系列金融灾难事件，还是自2007年美国次级住房抵押贷款债券市场引发的全球金融海啸，均警示着加强风险管理、实现稳健经营和可持续发展对于促进经济繁荣与发展的重要意义。 　　(一)承担和有效管理风险是商业银行的基本职能 　　商业银行通过吸收和承担客户不愿意承担的风险，成为整个经济社会参与者用来转嫁风险的主要平台。商业银行吸收和承担风险的能力主要来自于其更加专业化的风险管理技能，利用分散或对冲等方法对从他方承担过来的风险进和管理。如以理财方式为大众客户提供服务，以私人银行为高端客户提供业务，以做市商方式为外汇交易和衍生品交易提供服务，以资产证券化化、信用衍生品等产品创新来对风险进行有效转移。 　　(二)风险管理优化了商业银行的经营模式 　　正是风险管理的出现及水平的不断提高，改变了商业银行从传统的片面追求规模扩大的粗放式经营模式向风险与收益匹配的精细化管理转变；从以定性分析为主的传统管理方式向以定量分析为主的风险管理模式转变；从分散的风险管理模式向集中的全面风险管理转变。经营管理模式的转变使得商业银行可以根据未来的客观预期，从宏观和微观层面主动地、动态地管理风险，最终实现风险和收益的合理平衡。 　　(三)风险管理为商业银行风险定价提供了依据 　　通过现代风险管理技术可以较为准确地识别和计量所提供的金融产品和服务的风险成本和风险水平，并据此制定价格。同时，还可以采用风险管理技术进行动态管理，调整资产、负债组合，发现并拓展新型业务。私人银行业务的逐步推广正是基于风险定价基础上的业务创新。 　　(四)风险管理水平是实现经营环境优化的重要基础 　　分析历次金融危机尤其是2008年全球金融危机的成因，金融监管不到位是危机发生的重要根源已成为各界的共识，加强监管的呼声强烈。因此，良好的风险管理水平在有效降低各类风险损害的同时，也可减少附加的外部监管要求，降低法律、合规和监管成本，建立和完善全面风险管理是促进商业银行价值创造的有效手段。 　　二、风险管理效率是商业银行的核心竞争力 　　影响现代商业银行生存的系统性风险的形成是一个由若干小的风险因素积累、量变引起质变的渐进过程，类似中国的大型国有商业银行，由于体量庞大、层级众多，反应、反馈、处置过程较长，因此提高风险管理效率，确保风险信息及时分析，未雨绸缪，有效反应，反映了一家商业银行的核心竞争力。 　　(一)风险管理水平是一家商业银行综合实力的反映 　　承担和有效管理风险是商业银行的的基本职能，商业银行风险管理就是通过对风险存在及发生的可能性、损失范围和程度等进行识别、计量、分析和控制，以实现最大限度的收益与风险相匹配的管理过程。因此，从一定意义上讲风险管理水平就代表了商业银行的综合实力。 　　(二)现代商业银行间的竞争说到底就是风险管理效率的竞争 　　一家追求风险与收益平衡的商业银行，其战略目标必然是要不断提高风险识别、计量、监测和控制能力，有效提高风险管理质量和效率，切实保障经营目标的实现。只有高效率的风险管理才能在复杂多变的市场环境中识别、计量、控制风险，展现优于竞争对手的管理能力。 　　(三)风险管理效率体现为最优风险管理方案的选择