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全国及区域全要素生产率变动剖析 　　摘要：一直以来，C-D生产函数模型及在此基础上产生的索洛残差法在估算TFP及其增长率时得到广泛应用，笔者从模型的设定、数据的获取、参数估计等方面对该方法进行了系统分析、探讨和修正，在此基础上估算了全国及31个省1978年～2010年间的TFP及其增长率。结果表明：中国的TFP增长率总体上处于较高水平。分阶段看，2001年～2010年和1978年～1984年的TFP增长率明显较高。分区域看，东部的TFP及其增长率都明显高于中部和西部。各省区的TFP与经济发展水平、TFP增长率与经济增长速度都有很强的正相关性。 　　关键词：全要素生产率；增长率；生产函数；弹性 　　作者简介：叶宗裕（1962-），男，浙江江山人，浙江师范大学经济与管理学院教授，应用数学硕士，主要从事经济统计，计量经济模型及应用研究。 　　中图分类号：F061.5文献标识码：A文章编号：1006-1096（2014）01-0014-06收稿日期：2012-11-14 　　一、问题的提出 　　最近10多年来，许多学者研究了全要素生产率（TFP）及其相关问题。包括全国或省际TFP及其增长率的测算、TFP的收敛检验、技术进步对经济增长的贡献分析、分析TFP与省区收入差距的关系等。对TFP相关问题的研究，必需建立在对TFP的准确估算基础上。虽然对全国或省际TFP的测算已有大量的研究成果发表，但许多研究在估算方法、资料的来源和处理等方面存在许多问题，估算结果的准确性不能令人满意。 　　关于TFP，学者们已经有了基本一致的观点：包括资本和劳动等投入要素之外的所有影响产出的因素。虽然估算TFP的方法多种多样，但由于C-D生产函数模型中各变量和参数的含义明确、直观，结果易于理解，在估算TFP及其增长率时得到广泛应用。本文从模型的设定、数据的获取、参数估计等方面对该方法进行了系统分析、探讨和修正，在此基础上估算了全国及31个省份1978年～2010年间的TFP及其增长率，并对结果进行了分析。 　　二、用C-D生产函数估算TFP的问题分析 　　（一）关于模型的设定 　　（二）关于弹性系数的估计 　　对弹性系数的估计，可以通过在式（2）中假设At为常数，但取消α+β=1的限制，用回归方法估计。但该方法存在一些问题，需要加以解决。如果用全国或某一地区的时间序列数据，由于K、L往往高度相关，存在严重的多重共线性，会使各估计量的t统计量很小，甚至检验不能通过，此时弹性估计值的误差很大，甚至出现弹性的估计值是负的。从理论上说，运用全国各省的时间序列组成面板数据对弹性值进行估计，可以解决多重共线性问题，且样本容量很大，系数的t统计量较大，因而α、β的估计误差较小。但是实际计算表明，根据面板数据估算的α、β值受样本时间范围的影响很大，出现弹性值与实际经济意义完全不相符的情况。例如，当用全国31个省市区1978年～1990年Y、K、L的面板数据回归估计时（数据来源见后文），α为0.64，β为1.03，β值偏大；当用2000年～2010年的面板数据回归估计时，α为0.87，β为0.057，β值明显太小。究其原因，是模型中采用全社会从业人数作为劳动投入指标所导致的问题。在我国第一产业与第二、三产业的劳动生产率存在巨大差距，从而第二、三产业落后的省份与发达省份的劳动生产率存在巨大差距，随着劳动力由第一产业向第二、三产业以及由落后省份向发达省份的转移，导致L的弹性系数出现不正常的变动。可以认为当用全社会从业人数作为劳动投入指标时，各省应有不同的弹性值。为了更准确地估计各省统一的α、β值，需要寻找L的替代指标。 　　三、数据来源及处理 　　根据数据的可得性，本文的研究包括全国和31个省、市、自治区，时间为1978年～2010年。由前面的分析可知，估算全国及各省的TFP时所需的数据有：全国及各省的GDP、全社会从业人数、劳动者报酬和资本存量。其中资本存量需要经过复杂的估算，其余数据可从统计资料中直接获取或经过简单处理得到。但提供所需数据的统计资料很多，各类统计年鉴提供的数据常常有很大差异，有些数据存在明显问题，必需对所用数据进行仔细的分析、筛选和处理。一般来说，本文选择数据的原则是：（1）选择最近年份的统计资料所提供的数据，因为最近的年鉴往往对以前的数据进行了调整、修订，更为准确；（2）选择有连续多年数据的资料中的数据，因为连续的数据更具有一致性和可比性；（3）根据平稳、平滑的原则。 　　对各年的GDP、劳动者报酬和资本存量数据，需要进行价格平减。可以证明，选取不同的价格基期，不会影响弹性系数和各省TFP增长率的结果，但会对各省TFP的数值产生影响，影响历年各省TFP的排序，所以对价格基期的选择也是需要认真考虑的。本文取2000年作为价格基期，对最