浦发银行郑州分行信用风险预警模型-研究.pdf

摘要 浦发银行郑州分行信用风险预警模型研究 摘要 信用风险是一家银行风险高低的重要决定性因素之一，是商业银行风险中的重大风 险之一。信用风险敞口主要来源于信贷业务以及债券投资业务。信用风险资金越高表示 该银行内部存在的信用风险的贷款资金越高。浦发银行郑州分行经过 13 年的发展，取 得了一定的成绩，该行存款逐年提高。然而，在存款逐年提高的同时，浦发银行郑州分 行也面临着信用风险问题，2012 年浦发银行郑州分行由于支行副行长马益江非法吸收存 款而放高利贷最终导致未偿还客户的存款余额超过 10 亿元一案，而被牵涉进“影子银 行”风险中，大大影响了该行的信用风险。马益江涉案过程中并未动用浦发银行的公章 和合同，这说明郑州分行信用风险上存在管理不到位的情况。而深究浦发银行郑州分行 的信用风险管理，发现该行缺乏构建和完善信用风险预警，以及风险管理滞后于业务发 展等，才导致郑州分行面临着信用风险暴露的危险。基于当前浦发银行郑州分行资产质 量出现风险的问题，本文特别拟定浦发银行郑州分行信用风险预警模型研究为研究命 题，通过信用风险预警模型的选择及应用，为浦发银行郑州分行信用风险预警提出建议， 具有重要的意义。 本文研究共分六部分：第一部分为绪论，主要分析本课题的选题背景、意义、国内 外研究现状综述；第二部分为信用风险预警的理论基础，主要分析信用风险预警的理论 基础和常用模型；第三部分为浦发银行郑州分行信用风险管理的现状及问题分析，主要 分析该行信用风险检测与不良资产的管理现状及其存在的问题；第四部分为浦发银行郑 州分行信用风险预警模型的构建，主要是该行贷款信用风险预警模型构建的指标选择及 其模型的构建与检验，以及信用风险级别划分与结果分析；第五部分为加强浦发银行郑 州分行信用风险预警的建议，提出的六个建议为完善浦发银行郑州分行信用风险预警系 统、专家个人审批负责制的落实、借鉴国外先进信用风险管理经验 完善信贷信息管理 系统、建立和完善浦发银行郑州分行内部评级体系、建设信用风险监测网络系统、培养 从事风险预警工作的高素质人才队伍；第六部分为研究总结与展望。本文研究方法：文 献资料法、个案分析法和Logistic 模型。文献资料法是我完成本项研究的主要资料来源； 个案分析法是针对郑州浦发银行的数据、资料进行分析；Logistic 的回归模型用于应变 量的单个分类变量，采用Logistic 函数建模，然后用极大似然法做参数估计。 关键词：浦发银行 郑州分行 信用风险 预警模型 I 万方数据 Abstract SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK ZHENGZHOU BRANCH CREDIT RISK EARLY WARNING MODEL RESEARCH ABSTRACT Credit risk is one of the important decisive factor of a bank's risk, is one of the major risks of commercial Banks' risk. Credit risk exposure comes mainly from credit business and bond investment business. The higher the credit risk capital, said the bank within the higher the credit risk of loan. Shanghai pudong development bank, zhengzhou branch after 13 years of deve