3.5多维随机变量函数的分布.PDF

3.5 多维随机变量函数的分布 在第二章中，我们讨论了一维随机变量函数 的分布，现在我们进一步讨论: 当随机变量X , X , …,X 的联合分布已知时， 1 2 n 如何求出它们的函数 Y=g(X , X , …,X ), i=1,2,…,m 1 2 n 的分布? 我们先讨论两个随机变量的函数的分布问题， 然后将其推广到多个随机变量的情形. 一、离散型分布的情形 和的分布：Z = X + Y 例 若X 、Y独立，P(X=k)=a , k=0,1,2,…, k P(Y=k)=bk , k=0,1,2,… , 求Z=X+Y的概率函数. 解: P (Z r) P (X +Y r) r P X i Y r −i 由独立性 ∑ ( , ) 此即离散 i 0 卷积公式 r ∑P (X i)P (Y r −i) i 0 =a b +a b +…+a b r=0,1,2, … 0 r 1 r-1 r 0 例 已知随机变量(X, Y )的联合分布列为 X Y 1 2 3 1 1/5 0 1/5 2 1/5 1/5 1/5 求Z1 X =+Y , Z 2 max{X ,Y } 的分布列. 例 若X 和Y相互独立,它们分别服从参数为 λ λ 1, 2 的泊松分布, λ +λ 的泊松分布 证明Z=X+Y服从参数为 1 2 解：依题意 −λ1 i e λ P (X i) 1 i=0,1,2,… i ! e−λ2 λj P (Y j ) 2 j =0,1,2,… j ! 由卷积公式 r P (Z r) ∑P (X i,Y r −i) i 0 由卷积公式 r P Z r