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本科毕业 论文
题 目
随机变量序列的收敛性及相互关系
学生姓名:
学 号:
专 业: 数 学 与 应 用 数 学
班 级:
指导教师:
摘要
在完备的概率空间(Ω,ψ,Ρ)下,综述了实值随机变量序列{}的依概率收敛,依分布收敛,r-阶收敛,依概率1收敛等四种收敛的概念,采用实例证明和举反例的方法探讨了四种收敛性之间的相互关系。
关键词
随机变量序列,依概率收敛,依分布收敛,r-阶收敛,依概率1收敛
目录
引言…………………………………………………………………………… 1
预备知识
1.1 ξ的分布函数……………………………………………………………… 2
1.2 分布函数的弱收敛………………………………………………………… 2
1.3 引理1及其证明…………………………………………………………… 2
随机变量序列的四种收敛性定义,部分举例说明其应用
2.1 依概率1收敛……………………………………………………………… 3
2.2 依概率收敛………………………………………………………………… 3
2.3 依分布收敛(弱收敛) ……………………………………………………4
2.4 r-阶收敛…………………………………………………………………… 5
四种收敛性间的关系,及其举例说明
3.1随机变量序列依分布收敛,不一定依概率收敛 ………………………… 5
3.2依分布收敛不一定依概率收敛 …………………………………………… 6
3.3随机变量序列依概率收敛,不一定r-阶收敛 …………………………… 7
3.4以概率1收敛与r-阶收敛不存在确定的逻辑关系 ……………………… 8
结语 …………………………………………………………………………… 10
参考文献 ……………………………………………………………………… 11
引言
初等概率论主要是研究离散型随机变量和连续型随机变量,讨论其概率分布及其数字特征,但对于随机变量序列的收敛性问题并没有做明确的定义,也没有对定力做严格的证明。对随机变量序列的收敛性的研究不仅在概率中有基本的意义,在数理统计中也有很多应用。在极限理论中,收敛性的概念是极为重要的。在概率论中,随机变量序列的收敛性也很重要,按照概率论中的公理体系,概率空间(Ω,ψ,Ρ)上的随机变量就是样本空间Ω上关于ψ可测的实函数,作为一般的实值可测的序列,随机变量序列有相应的依概率收敛,依分布收敛。
要研究随机变量的极限理论,自然应去弄清楚随机变量序列收敛性的概念。概率论中一般都有依概率收敛和依分布收敛这两种常见的收敛。依概率1收敛和r-阶收敛比较少见,针对随机变量的收敛性,当用测度描绘时,可定义r-阶收敛;用随机变量分布函数的弱收敛描绘时,可定义依分布收敛。
随机变量序列的收敛性及其相互关系
【正文】
预备知识
1.1 设(Ω,ψ,Ρ)是一完备的概率空间,文中提及的一切随机变量,总是给定的概率空间(Ω,ψ,Ρ)上的实值随机变量。是概率空间(Ω,ψ,Ρ)上一切r阶(r0)绝对矩有限的随机变量组成的类。若是概率空间(Ω,ψ,Ρ)上的随机变量,函数=称为ξ的分布函数。
1.2分布函数列的弱收敛:设,,……是一列分布函数,如果对的每个连续点x,都有=成立,则称分布函数列{}弱收敛于分布函数,记作。
1.3 引理1:设(n=1,2)为概率空间(Ω,ψ,Ρ)的随机变量,则有
A=
= 且
证明:因为
所以
又因为
对任意自然数m,存在自然数,当时,
对任意自然数m,存在自然数N,使
对任意自然数m
所以得到
证毕。
2、随机变量序列的四种收敛性定义,部分举例说明其应用。
2.1以概率1收敛
假设和是同一概率空间(Ω,ψ,Ρ)上的随机变量,当固定时,是一普通的数列,则是一个数。
定义1{1}:称概率中随机变量序列以概率1收敛于某随机变量,如果,这时,又说几乎处处收敛于随机变量,记
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