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概率统计件ch4-3
* * §4.3 协方差和相关系数 一 协方差 1 定义 2 协方差的计算:归结为计算E[g(X,Y)] (i) Cov(X,X)=D(X)—自协方差 (ii) Cov(X, Y)=E(XY)-E(X)E(Y). (iii) 对协方差Cov(X, Y)的解释： 3 协方差的性质: 10 Cov(X, Y)=Cov(Y, X); 30 Cov(a1X+b1, a2Y+b2)=a1a2Cov(X,Y), 其中 a1, a2, b1,b2是常数; 40 Cov(X1+X2, Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2, Y); 50 |Cov(X, Y)|2≤D(X)·D(Y); 60 若X, Y相互独立, 则Cov(X, Y)=0. 20 Cov(X, C)=Cov(C, X)=0 ( ) 50的证明 二 相关系数 定义： 定理说明了相关系数 ?XY 刻划了 X, Y之间的线性相关关系, 当?XY=0时, 我们称X,Y不相关. (这里是指它们之 间没有线性相关关系.) 定理1： [ 由|Cov(X, Y)|2≤D(X)·D(Y) ] 20的证明 例1.设(X, Y)服从二维正态分布,求X和Y的相关系数. 由第三章我们曾证明过的一个命题, 设(X, Y)服从二维正态分布, 则X, Y 相互独立的充要条件是?=0. 知X与 Y不相关与X和Y相互独立是等价的. 例2.(26题)
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