股票市场与中国CPI的单分形特征研究-应用数学专业论文.docxVIP

EMPIRICAL STUDY ON THE SINGLE FRACTAL FEATURE OF STOCK MARKET AND CHINA’S CPI A Dissertation submitted in fulfillment of the requirements of the degree of MASTER OF SCIENCE from Shandong University of Science and Technology by Yu Huaiwu Supervisor: Professor Gao Dezhi College of Information Science and Engineering May 2009 声 明 本人呈交给山东科技大学的这篇硕士学位论文，除了所列参考文献和世所 公认的文献外，全部是本人在导师指导下的研究成果。该论文资料尚没有呈交 于其它任何学术机关作鉴定。 硕士生签名： 日 期： AFFIRMATION I declare that this dissertation, submitted in fulfillment of the requirements for the award of Master of Science in Shandong University of Science and Technology, is wholly my own work unless referenced of acknowledge. The document has not been submitted for qualification at any other academic institute. Signature: Date: 山东科技大学硕士学位论文目录 山东科技大学硕士学位论文 目录 山东科技大学硕士学位论文目录 山东科技大学硕士学位论文 目录 1 1 2 2 目 录 1 绪 论………………………………………………………………………1 1.1 课题的提出…………………………………………………………………………… 2 1.2 国内外相关研究现状…………………………………………………………………4 1.3 研究内容及方法………………………………………………………………………6 1.4 主要创新点……………………………………………………………………………7 2 基础知识……………………………………………………………………8 2.1 分形基本理论………………………………………………………………………… 8 2.2 分形市场理论…………………………………………………………………………10 2.3 Hurst 指数的估算方法………………………………………………………………14 3 资本市场单分形结构实证研究……………………………………………21 3.1 股票市场非线性检验………………………………………………………………21 3.2 股票市场长记忆性检验……………………………………………………………32 3.3 Hurst 指数与统计循环长度 m 的估计………………………………………………37 4 中国 CPI 单分形结构实证研究……………………………………………42 4.1 中国 CPI 的 Hurst 指数与统计循环长度 m 的估计…………………………………42 4.2 中国 RPI 和 PPI 的 Hurst 指数与统计循环长度 m 的估计…………………………44 4.3 R/S 分析与通货膨胀…………………………………………………………………46 5 主要成果及结论…………………………………………………………48 5.1 研究成果与结论……………………………………………………………………48 5.2 有待进一步解决的问题……………………………………………………………49 参考文献…………………………………………………………………… 50 致谢……………………………………………………………………………52 攻读硕士期间的研究成果…………………………………………………53 Contents 1 Introduction……………………………………………………………………………… 1 1.1 Raising of Project…………………………………………………………………