博士生高级微观经济学课程大纲.PDF

武汉大学经管学院金融系2016–2017 秋季学期 博士生高级微观经济学课程大纲 授课人：刘岩 电子邮箱：ulysses1906@163.com 办公室：学院B338-B 基本信息 上课时间为周二下午8–12 点，地点为学院B228 。答疑时间为周五下午，或邮件预约其它时间； 地点为上述办公室。 内容概要 涵盖高级微观经济学的主要理论分支；对应于美国经济学、金融学博士阶段第一年微观经济学 核心课程后3/4 的内容。以国内硕士水平微观经济理论为起点（包括新古典消费者、厂商理论，经 典Arrow-Debreu 均衡理论，博弈论基础，信息经济学基础），主要讲授三个方面的内容： 1. 随机状态下动态一般均衡理论；对资产定价理论的微观基础有所掌握。以完全（证券）市场、 行为人同质信息为基础，扩展至不完全市场与行为人异质信息。 2. 不完美信息博弈与重复博弈；为讲授公司金融基础理论做准备。重点讲解信号博弈序贯均衡的 精炼方案，以及重复博弈的惩罚策略所对应的声誉机制。 3. 合约理论基础。其一是道德风险问题引申的激励合约理论；其二是市场中逆向选择问题对均衡 合约形式及效率的影响；其三是不完全合约理论及其在控制权问题中的应用。 如果课时允许，将会增加两个专题的介绍： 4. 决策理论的新近发展及其在金融经济学中的应用。包括递归效用（recursive utility ），双曲折现 （hyperbolic discounting ），以及奈特不确定性（Knightian uncertainty ）与模糊厌恶（ambiguity aversion ）。 5. 全局博弈（global game ）及其在流动性危机理论中的应用。 数学要求 整个课程的数学要求以熟练运用微积分（特别是极限思想）为主，同时希望熟练掌握线性代数 与概率论的基本概念。对严格的数理推理训练将贯彻在教学全过程。少部分拓扑学概念和结论会在 第一次课中讲授。推荐大家使用 • Carl P. Simon and Lawrence E. Blume. 1994. Mathematics for Economists. New York: W. W. Norton & Company. 中译本：《经济学中的数学》，杨介棒、何辉译，北京：中国人民 大学出版社，2012。 （翻译版良莠不齐，甚至可能错误百出，阅读需谨慎。） 该书对约束最优化、线性代数基础与欧式空间中的极限过程有非常详尽易懂的讲述。 考核方式 本课程考核方式为作业、闭卷考试及参加学术报告。10 次作业每次占期末成绩的 5%，期中、 期末考试分别占20%、20% （分别覆盖前、后半个学期的内容），本学期参加至少5 次珞珈金融论 坛，占 10%。本门课程教学量大，学习任务重。参考美国博士核心课程，每周课后自行研习时间可 能至少要达到 12 小时，即教学时间的三倍。 参考文献 本课程不设单一教科书，每部分课程都将指定若干参考书的对应章节作为课前、课后阅读任务。 对于某些具体模型的讨论将会指定相对应的经典文献（原始论文）为阅读任务。阅读任务不计入正 式的考核要求；但广泛的阅读参考文献，尤其是经典文献，是博士课程训炼的一个主要内容。一下 罗列一部分研究生水平的微观经济学教材，期中部分会进入本课程指定参考书目中。 -1- • Ariel Rubinstein. 2012. Lecture Notes in Microeconomic Theory. Princeton: Princeton University Press, 2nd edition. 世界范围内流行的研究生微观教材中，对新古典消费者、厂商 理论与期望效用理论（即micro core course 前 1/4）概括最好的书（每次提到“最”当然都是 我的个人意见）。不用微积分只用凸性的方法，非常简明。中译本：《鲁宾斯坦微观经济学讲 义》，王小卫、方芳译，上海：上海人民出版社，2007 ；Rubinstein 的个人主页有电子版。 • Davi