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几种奇异期权定价问题研究.pdf 36页

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几种奇异期权定价问题的研究 Thestudy of Several exoticoptionpricingproblem 作 者 姓 名 孙 江 洁 学 位 类 型 硕 士 学科、专业 应 用 数 学 导师及职称 杜 雪 樵 教授 2009年4 月 合 肥 工 业 大 学 本论文经答辩委员会全体委员审查,确认符合合肥工业大 学硕士学位论文质量要求。 答辩委员会签名 (工作单位、职称) 主席:胡舒合,安大教授 委员: 凌能祥合工大教授 惠军合工大副教授 焦贤发合工大教授 朱士信合工大教授 导师:杜雪樵教授 独 创 性 声 明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。 据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写 过的研究成果,也不包含为获得 合肥工业大学 或其他教育机构的学位或证书而使 用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明 并表示谢意。 学位论文作者签名:孙江洁 签字日期: 09 年4月11日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解 合肥工业大学 有关保留、使用学位论文的规定,有权保留 并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和借阅。本人授权 合 肥工业大学 可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、 缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。 (保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文作者签名:孙江洁 导师签名:杜雪樵 签字日期: 09年 4月 11日 签字日期: 09年 4月 11日 学位论文作者毕业后去向: 工作单位: 电话: 通讯地址: 邮编: 几种奇异期权定价问题的研究 摘 要 期权定价问题已经成为金融数学研究的核心问题之一,它涉及现代金 融学的资产定价理论、投资组合理论、风险管理理论以及现代数学中的随 机分析、优化理论等学科。对金融衍生证券进行正确的估价是对风险资产 进行有效投资关键。 为了满足金融市场的不断发展,各种新型期权、奇异期权应运而生。 为了更好地满足投资者的喜好、为了尽可能避免少数投资者操纵投资市 场,我们有必要对奇异期权进行深入的研究。进一步完善奇异期权的相关 理论。 本学位论文主要致力于金融学中若干奇异期权定价问题的研究,建立 在布朗运动环境下的期权定价数学模型,所做创新工作为:一、推导出在 布朗运动环境中双障碍幂型期权的定价公式。二、推导出在布朗环境中函 数幂型几何亚式期权的定价公式。幂型期权是一种变异的欧式期权,幂型 支付欧式看涨期权是到期支付函数为[h(S(T))- K]+ 的期权,其中h(x) xa (a > 0 ,为常数)。这样,我们推广了部分奇异期权的定价。三、通过等 Itoˆ 价测度鞅变换及鞅的方法,利用广义维纳过程的 引理,推导出函数Vasicek 利率模型下,函数系数欧式期权买权的定价公式显式解及四个推论,最后,结 合Ma

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