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第21章 资产负债表风险管理(Ⅰ) ——信用风险 本章导读 1．商业银行不良贷款的发展趋势如何？ 2．金融机构如何对抵押贷款申请进行评估？ 3．什么叫信用评级模型？ 4．对中间市场工商业贷款的分析采用的是哪种方法？ 5．大额工商业贷款的分析方法是怎样的？ 6．如何计算贷款的收益？ 本章要点 信用风险的管理——本章概述 信用分析 不动产贷款 消费（个人）和小企业贷款 中间市场工商业贷款 大额工商业贷款 贷款收益的计算 资产收益率（ROA） RAROC模型 附录：贷款组合的风险与管理（内容见网址：/sc2e） 信用风险管理——本章概述 在第20章中，我们对来自于金融市场以及金融机构传统业务的各种风险进行了总体的介绍。 在接下来的三章中，我们将对其中的4种风险进行更详细的分析。我们还要介绍如何对这些风险进行管理。具体来讲，我们要对信用风险、流动性风险、利率风险和破产风险的计量与管理进行分析。首先我们将对信用风险进行分析。 正如第1章所介绍的，金融机构的特殊性在于它们能够有效地将家庭储蓄者的金融债权转变为对企业、个人和政府的债权。由于金融机构有能力对信息进行分析，同时也有能力对借款人进行监控，因此，这种债权转换的成本对交易各方来说都是最低的。第1章中介绍的其中一种具体的金融债权转换方式就是信贷分配。金融机构将家庭储蓄者（以存款形式而存在）的债权转变为面向企业、个人和政府的贷款。金融机构