经济学数学工具教学第十一章 动态最优化.pptVIP

第十一章 动态最优化 第1节 引言 静态最优化问题中时间未起重要作用，而动态最优化问题中最优化随着时间变化而变化 三种研究方法：变分法，最优控制理论，动态规划 第1节 动态最优化与静态最优化 现金流 现值 最优化问题 端点条件 ， 动态最优化问题与静态最优化的差异 （i）最优化在一个规划周期内进行 （ii）被积函数为泛函而非函数 （iii）两类变量：存量与流量，也即状态变量与控制变量 （iv）第一类约束条件为微分方程，即状态方程 （v）第二类关于状态变量初始值和终结值，即端点条件 第3解 基本最优控制问题与庞特里亚金最大值原理 约束状态方程 端点条件 最优化原理 “最优化决策具有如下性质：不论初始状态和初始决策如何，剩余决策仍然构成关于由第一个决策而形成状态的最优解。” 最大值函数 影子价格或者 一单位额外变化带来的估值 在期间开始时整个存量的估值为 ，其该变量为 在无限小区间内，从 和 上所得净收益为 那么对于规划周期内的任意 ，最优解满足 也即 定义 哈密顿函数为 庞特里亚金最大值原理 定理 I 哈密顿函数 最优解的必要条件为对于每个时刻 ，有 （i） 最大化 （ii） 共态方程 （iii） 状态方程 （iv） ， 端点条件 定理2（Mangasarian,1966） 如果哈密顿函数 对于每个 都是 和 的凹函数，则定理1的条件为解的充分必要条件 例 哈密顿函数 其为凹函数，定理1的条件为充分必要条件 和 则 共态方程和状态方程为 代入 ，可得两微分方程 由第一个方程可得 ，代入第二个方程有 由端点条件可得 则最优解为 而估值为 最小化问题可以转化为基本最大化问题： 等价于 第4节 基本问题的扩展 不同的终结条件： 自由 虽然没有端点条件，但有横截条件存在 自由时：横截条件为 ，定理1中条件（iv）变为 （iv） 时，则横截条件为 ， ， ， 定理1中的条件（iv）变为 （iv） ， ， ， ， 例 哈密顿函数为 其为 和 的凹函数，而 和 则 共态方程和状态方程为： 则 ，其通解为 另外 终点条件为 ，横截条件为 尝试 ，可得 但 其小于2， 不成立，则尝试端点条件 ，可得 不同的规划周期 无限规划周期，若终结条件为 ，则横截条件 ， 和 控制区域 控制区域：控制变量所受限制 例 哈密顿函数为 的最优解为 ，如果