基于KRLS的在线时间序列预测方法及其应用研究-仪器科学与技术专业论文.docxVIP

Classified Index：TP181 U.D.C: 621.3 Dissertation for the Master Degree in Engineering RESEARCH ON ONLINE TIME SERIES PREDICTION AND APPLICATION BASED ON KRLS Candidate: Yi Rigui Supervisor: Prof. Peng Yu Academic Degree Applied for: Master of Engineering Speciality: Instrument Science and Technology Affiliation: School of Electric Engineering Date of Defense: July, 2014 Degree-Conferring-Institution: Harbin Institute of Technology 摘 要 在线时间序列预测是一个热点研究问题，需要对大量、非线性、随机样本 进 行 在线 预 测 ， 对 预测 精 度和 效 率 都 有 较 高 要 求。 KRLS（ Kernel Recursive Least Square）算法具有收敛速度快、计算复杂度低、模型简单等优点，将其 用于在线时间序列预测具有较好的应用前景。但是，现有 KRLS 算法因在线 预测过程中对动态环境的自适应能力不理想，导致无法同时满足预测精度和效 率的需求。本文将针对上述问题开展研究工作，研究工作主要包括： 首先， 研究 KRLS 算 法 的 基 本 原 理 及 其 在 线 时 间 序 列 预 测 方 法 。 针 对 KRLS 算法核心的样本词典在线更新问题，通过在线预测实验对比分析稀疏 化、滑动窗口和固定预算三种样本词典更新方法对预测精度和效率的影响。 其次，针对采用稀疏化方法的稀疏 KRLS 算法预测效率较高，但由于其 自适应能力较差而预测精度较低的问题，提出动态遗忘稀疏 KRLS 算法，通 过引入遗忘因子和遗忘因子动态自适应的方法，提高其预测精度。实验结果表 明，动态遗忘稀疏 KRLS 算法与稀疏 KRLS 算法相比，对预测效率产生很小 的影响，却很大程度的提升了预测精度。 此外，针对扩展 KRLS 算法具有动态环境下状态跟踪能力，但其预测效 率较低且预测精度也不理想的问题，提出动态遗忘稀疏扩展 KRLS 算法，通 过引入稀疏化方法，提高预测效率且解决因过拟合而精度下降的问题，通过采 用动态遗忘方法，进一步改进其自适应能力，从而实现较高的预测精度。实验 结果表明，动态遗忘稀疏扩展 KRLS 算法与扩展 KRLS 算法相比，预测精度 和效率都有明显的提高。 最后，将动态遗忘稀疏 KRLS 算法和动态遗忘稀疏扩展 KRLS 算法应用 于 NASA 锂离子电池容量和移动通信话务量在线预测。预测结果表明，与经 典的 KRLS-T 算法相比，本文提出的两种算法预测精度和效率均有优势，更适 合进行在线预测。其中，动态遗忘稀疏 KRLS 算法更适合对效率要求较高的 情况进行预测，动态遗忘稀疏扩展 KRLS 算法更适合对精度要求较高的情况 进行预测。 关键词：KRLS；在线预测；动态遗忘；稀疏化 -I- Abstract Online time series prediction is a hot research topic which needs to online predict for large, non-linear, random samples, and has high requirements on both of the prediction accuracy and efficiency. KRLS (Kernel Recursive Least Square) algorithm has advantages such as fast convergent ability, low computational complexity and simple modeling character, so that it is suitable for online time series prediction and would have good application prospects. However, existing KRLS algorithm, due to poor adaptive capability on dynamic environments, couldn’t meet the needs of online prediction accuracy and