第五章管李理决策5.ppt

5.2 有概率决策问题 解 根据最大可能性准则，由于 故每天生产120箱雪糕的方案(A2)为最优方案。 5.5 对策问题 设矩阵对策模型G={S1, S2; A}，其中S1={α1, α2, …, αm}， S2={ β1 , β2 , …, βn}，A=(aij)m×n 。 设局中人甲以概率xi选取纯策略 αi , xi满足0 ≤ xi ≤ 1， ；局中人乙以概率yj选取纯策略βj , yj 满足0 ≤ yj ≤ 1， 。 令X=(x1, x2, …, xm)T，Y=(y1, y2, …, yn)T分别表示m维和n维概率向量。我们称X（或Y）为局中人甲（或乙）的混合策略；称(X, Y)为一个混合局势；称E(X,Y)=XTAY为局中人甲的期望赢得 5.5 对策问题 * * 鞍点存在定理 矩阵对策G={S1, S2; A}在纯策略意义下有解（鞍点）的充要条件是：存在一个局势(αi*, βj*)，使得对任意的i、j ，都有 成立 5.5 对策问题 * * 混合策略 例5-20 设设矩阵对策G={S1, S2; A}， S1={α1, α2}，S2={β1 , β2}。局中人甲的赢得矩阵为 ，讨论矩阵对策的解 分析：由于 ，因而对策G没有鞍点，即 在纯策略意义下，没有解。由于不存在最优纯策略，各局 中人的决策总有一定的风险，且不能被对方猜中。因此每 个局中人决策时，不是决定用哪个纯策略，而是决定以多 大概率选取每个纯策略。这就是“混合策略”的概念。 5.5 对策问题 * * 在例5-20中，假定局中人甲以概率x选取纯策略α1 ，以概率1-x选取α2 ；局中人乙以概率y选取纯策略β1，以概率1-y选取β2。于是局中人甲的期望赢得为 由上式可知，当x=3/4时，E=35/4，即当局中人甲以概率3/4选取纯策略α1时，他的期望赢得至少是35/4。而对于局中人乙来说，最稳妥的办法是取y=1/8，从而使局中人甲的赢得最多为35/4。综上，当X* =(3/4, 1/4)T， Y* =(1/8, 7/8)T 时，双方都会取得满意的结果。 5.5 对策问题 * * 【定理】任何矩阵对策G={S1, S2; A}在混合策略意义下一定有解。 不等式组 的解 分别是局中人甲、乙的最 优混合策略。 5.5 对策问题 * * 若v0，作变换 ， ，则由式*得到 对局中人甲来说，总希望对策值v越大越好；而对于局中人乙来说，总希望对策值v越小越好。因此，求局中人甲、乙的最优混合策略可化为求解如下的两个线性规划问题。 5.5 对策问题 * * 而 。由于任何矩阵对策在混合策略意义下一定有解，所以上述两个线性规划问题一定有解。如果它们无解，说明v的假设错了，这时应该令v0，并适当修改以上线性规划问题，再求解即可。 5.5 对策问题 * * 例5-21 设矩阵对策G={S1, S2; A} ，其中 ，求对策G的解与值。 解 利用单纯形法求解如下两个线性规划问题 可得最优解 为对策G的值。所以对策G的解为 5.5 对策问题 * * 5.5.3 二人无限零和对策问题建模 矩阵对策（二人有限零和对策）最简单的一种推广就是将局中人的策略集从有限集变为无限集。 例如，一艘潜艇要从A港航行到B港，航行过程中至少要露出水面换气一次。敌方飞机在航线上监视潜艇活动。这时，潜艇需要考虑在航线AB间的什么地方露出水面换气而不被敌机侦察到。因航线AB间的点是无限多的，所以潜艇、飞机可采取的策略都是无限多的。 5.5 对策问题 * * 最优纯策略 二人无限零和对策的基本模型记为G={S1, S2, H}，其中局中人甲的策略集S1和局中人乙的策略集S2中至少有一个是无限集合， H为局中人甲的赢得函数。若存在α*∈S1，β*∈S2，满足 记 ，则称VG为