大连商品交易所风险管理办法修正案及修订稿.doc.doc

PAGE \* MERGEFORMAT1 附件6 大连商品交易所风险管理办法修正案 第四条 交易所实行保证金制度。各品种黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋、纤维板、胶合板、聚丙烯、玉米淀粉、乙二醇期货合约的最低交易保证金为合约价值的5%。 　　新开仓交易保证金按前一交易日结算时交易保证金收取。 交易所可以根据市场情况调整各合约交易保证金标准。 第十二条 交易期间建立的组合持仓，按前一个交易日结算时的组合持仓交易保证金标准收取保证金，保证金不足的按照《大连商品交易所结算管理办法细则》等规则规定执行。 结算时，交易所对组合持仓按照当日公布的组合持仓交易保证金标准收取保证金。 第十六条 各品种期货黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋、纤维板、胶合板、聚丙烯、玉米淀粉、乙二醇合约交割月份以前的月份涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%，交割月份的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的6%。 新上市期货合约的涨跌停板幅度为合约规定涨跌停板幅度的两倍，如合约有成交则于下一交易日恢复到合约规定的涨跌停板幅度；如合约无成交，则下一交易日继续执行前一交易日涨跌停板幅度。 第四十七条…… 会员或客户强行平仓产生的盈利或者亏损根据《大连商品交易所结算管理办法细则》平仓盈亏有关规定计算。 注：阴影部分为新增内容，双划线部分为删除内容，“……”（省略号）含义为该条款未修改的其他内容；出现条款增删的，其他条款顺序依次顺延。  大连商品交易所风险管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强期货交易风险管理，维护期货交易各方的合法权益，保证大连商品交易所(以下简称交易所)期货交易正常的进行，根据《大连商品交易所交易规则》，制定本办法。 第二条 交易所风险管理实行保证金制度、涨跌停板制度、限仓制度、交易限额制度、大户报告制度、强行平仓制度和风险警示制度。 第三条 交易所、会员、境外经纪机构和客户必须遵守本办法。境外经纪机构应当辅助其委托交易结算的期货公司会员做好境外客户的强行平仓、大户报告、风险提示等工作。期货公司会员应当将涉及境外经纪机构客户的“强行平仓通知书”、强行平仓结果、风险提示函等及时通知境外经纪机构。 第二章 保证金制度 第四条 交易所实行保证金制度。各品种期货合约的最低交易保证金为合约价值的5%。 新开仓交易保证金按前一交易日结算时交易保证金收取。 交易所可以根据市场情况调整各合约交易保证金标准。 第五条 自交易所上市的商品期货合约进入交割月份前一个月第十五个交易日起，交易所将分时间段逐步提高该合约的交易保证金。合约在某一交易时间段的交易保证金标准自该交易时间段起始日前一交易日结算时起执行。 交易所上市的商品期货合约临近交割期时交易保证金收取标准为： 交易时间段 交易保证金(元/手) 交割月份前一个月第十五个交易日 合约价值的10% 交割月份第一个交易日 合约价值的20% 第六条 交易所可根据合约持仓量的增加提高交易保证金标准，并向市场公布。 第七条 交易所可以分时间段根据合约持仓量的变化调整该合约的交易保证金。 对于乙二醇期货合约，自交割月前一个月第一个交易日至该月第十四个交易日期间，若某日结算时该合约的单边持仓量达到120,000手及以上，则自当日结算时至该月第十四个交易日结算时，该合约的交易保证金按照合约价值的10%收取。自交割月前一个月第十五个交易日至该月最后一个交易日期间，若某日结算时该合约的单边持仓量达到80,000手及以上，则自当日结算时至该月最后一个交易日结算时，该合约的交易保证金按照合约价值的20%收取。 第八条 当某期货合约出现涨跌停板的情况，则该期货合约的交易保证金按本办法第三章的有关规定执行。 第九条 当某期货合约连续三个交易日按结算价计算的涨（跌）幅之和达到合约规定的最大涨跌幅的2倍，连续四个交易日按结算价计算的涨（跌）幅之和达到合约规定的最大涨跌幅的2.5倍，连续五个交易日按结算价计算的涨（跌）幅之和达到合约规定的最大涨跌幅的3倍时，交易所有权根据市场情况，采取单边或双边、同比例或不同比例、部分会员或全部会员提高交易保证金的措施。提高交易保证金的幅度不高于合约规定交易保证金的1倍。 交易所采取上述措施须事先报告中国证监会。 第十条 如遇法定节假日休市时间较长，交易所可以根据市场情况在休市前调整合约交易保证金标准和涨跌停板幅度。 第十一条 交易所可以制定组合持仓的交易保证金标准。组合持仓是指按照交易所规定方式建立的符合条件的持仓组合。交易期间，非期货公司会员和客户可以通过交易所提供的套利交易指令下单和向交易所申请对符合条件的持仓进行组合确认两种方式建立组合持仓；结算时，交易所可以将符合条件的持仓