第十三章期权的交易策略.pptx

金融工程;阮坚Email：truanjian@weibo：/jrjl;期权的交易策略;金融系 阮坚;运用期权进行静态套期保值;运用期权进行杠杆投资;案例 13.2 ：期权的杠杆效应;案例 13.2 ：期权的杠杆效应 (cont.);案例 13.2 ：期权的杠杆效应 (cont.);案例 13.2 ：期权的杠杆效应 (cont.);卖空期权进行投机;案例 13.3 ：期权的其他作用;案例 13.3 ：期权的其他作用 (cont.);案例 13.3 ：期权的其他作用 (cont.);金融系 阮坚;期权组合;a)标的资产多头与看涨期权空头的组合 (持保看涨期权Covered Call);谁应该考虑持保看涨期权？;Covered Call 的步骤;标的资产与期权的组合 (cont.);谁应该考虑使用保护性看跌期权？;期权与期权的组合;差价组合;牛市差价（ Bull Spreads ）组合;牛市差价（ Bull Spreads ）组合 (cont.);牛市差价（ Bull Spreads ）组合 (cont.);牛市差价（ Bull Spreads ）组合 (cont.);熊市差价（ Bear Spreads ）组合;熊市差价（ Bear Spreads ）组合 (cont.);熊市差价（ Bear Spreads ）组合 (cont.);熊市差价（ Bear Spreads ）组合 (cont.);蝶式差价组合（ Butterfly Spreads ）;蝶式差价组合（ Butterfly Spreads ） (cont.);蝶式差价组合（ Butterfly Spreads ） (cont.);蝶式差价组合（ Butterfly Spreads ） (cont.);蝶式差价组合（ Butterfly Spreads ） (cont.);蝶式差价组合（ Butterfly Spreads ） (cont.);看涨期权正向蝶式差价组合的盈亏状况表;差期（ Calendar Spreads ）组合;差期（ Calendar Spreads ）组合 (cont.);看涨期权的正向差期组合的盈亏状况表;看涨期权的正向差期组合 Profit;对角（ Diagonal Spreads ）组合;看涨期权的牛市正向对角组合;看涨期权的牛市正向对角组合 Profit;对角组合的八种类型;对角组合的八种类型 (cont.);对角组合的八种类型 (cont.);对角组合的八种类型 (cont.);混合期权;混合期权 (cont.);混合期权 (cont.);混合期权 (cont.);混合期权 (cont.);混合期权的比较;金融系 阮坚;期权组合盈亏图的算法;期权组合盈亏图的算法 (cont.);标的资产多头的组合分解图;要点;本章结束