第二章解线性方程组的直接方法初次修改稿.ppt

如何求PA=LU中的P, L, U ? 三对角矩阵三角分解中LU的求解次序 对 k=3, …, n ? 三对角矩阵三角分解中LU的求解 ? 右端用矩阵乘法展开, 比较两边元素得 乘除运算量 2n－2 ? 解三对角方程组的追赶法 先求Ly=d, 得 y; 再求 Ux=y, 得x. 追：消元过程 赶：回代过程 ? Ly=d ? 乘除运算量为 n－1 ? Ux=y ? 乘除运算量为 2n－1 追赶法总的乘除运算量 5n－4 ? 追赶法的实质就是Gauss消元法, 只是由于系数中出现了大量的零, 在计算过程中将它们撇开, 从而使计算公式大大简化, 也大大减少了计算量. ? 为节省计算机存储单元, 计算得到的 lk, uk 分别存放在 ak, bk 的存储单元内, 而 yk, xk 存放在 dk 的存储单元内. ? 当系数矩阵为满足定理条件的严格对角占优阵时,追赶法具有良好的数值稳定性. §4 平方根法与改进的平方根法 求解对称正定方程组, 即 其中A为对称正定阵. ? 利用对称性, 平方根法的计算量是Gauss消去法的一半. ? 对称正定阵的Cholesky分解 定理 若 A 是对称正定阵, 则存在唯一的非奇异下三角阵L, 使得 且 L的对角元素皆为正数, 即 lii 0 ( i=1, 2, …, n). 证明 ? A可进行Doolittle分解. A为对称正定阵, 它的n个顺序主子式均大于0, 设 其中 为单位下三角阵, U为上三角矩阵. 用反证法 ? 对U进一步分解. ? A对称 ? A正定?对角矩阵D的对角元均为正. 令 则 其中 为非奇异下三角阵, 且对角元均为正. ? A=LLT. 对称 ? A为3阶对称正定阵, A=L LT, 怎样求L? 对称 例 对下列矩阵进行Cholesky分解 例 对下列矩阵进行Cholesky分解 Matlab解法： A=[4 -2 6;-2 17 5;6 5 22] R=chol(A) L=R’ ? A为n阶对称正定阵, A=L LT, 怎样求L? ? L中元素的求解次序 ? 依次求L的第一列, 第二列, …, 第n列. ………... 对称 ? A为n阶对称正定阵, A=L LT, 怎样求L? li 为 L的第 i 个行向量 对称 ? A为n阶对称正定阵, A=L LT, 怎样求L? ? 求 L 的第一列 ? 求 L 的第二列 ? A为n阶对称正定阵, A=L LT, 怎样求L? ? A为n阶对称正定阵, A=L LT, 怎样求L? ? 设已经求得 L 的前k－1列, 现求L 的第 k 列 ( k=3, 4, …, n) Matlab函数：chol 例 求正定阵 的Cholesky分解. 解 例 求正定阵 的Cholesky分解. 解 先求 Ly=b, 得 y, 再求 LTx=y, 得 x. ? 解正定线性方程组的平方根法或Cholesky分解法. 平方根法或Cholesky分解法 ? 设A为对称正定阵 定理 若 A 是对称正定阵, 则存在唯一的单位下三角阵L和对角阵D, 使得 且 D的对角元素皆为正数. ? 对称正定阵的LDLT分解 证明 ? A对称 ? A正定?对角矩阵D的对角元均为正. ? 对称正定阵的LDLT分解本质上是对A作Doolittle分解, 即LU分解. LDLT分解中的 D= LU分解中的U的对角部分 LDLT分解中的 L = LU分解中的L ? 对称正定矩阵A的LU分解, 计算量可以节省一半 ? 求U的第1行 ? 求L的第1列 ? 对称正定阵的LDLT分解中L, D的计算 ? 先对对称正定阵A作LU分解 ? 求U的第k行 (k=2, 3, …, n) ? 求L的第k列 (k=2, 3, …, n) ? 对称正定阵的LDLT分解中L, D的计算 节省了计算量 ? 求D 例 求矩阵 的 LDLT分解. 解 ? 解正定线性方程组的改进平方根法或LDLT分解法. 先求 Ly=b, 得 y, 再求 LTx=D?1y, 得 x. 改进平方根法或LDLT分解法 ? 设A为对称正定阵 ? 平方根法与改进的平方根法的优点 ? 计算无须选主元, 由于正定性, 计算过程是数值稳定的 ? 计算量是Gauss消元法的一半 ? 由于对称性, 实际计算可存储一半 ? 是求解中小型稠密正定线性方程组的好算法 §5 误差分析 ? 用直接法解线性方程组，初始数据